استراتيجيات التداول ألغو الأساسية

4 استراتيجيات التداول النشطة المشتركة.

التداول النشط هو عمل شراء وبيع الأوراق المالية على أساس تحركات قصيرة الأجل للربح من تحركات الأسعار على الرسم البياني للأوراق المالية على المدى القصير. تختلف العقلية المرتبطة باستراتيجية تداول نشطة عن استراتيجية الشراء والشراء على المدى الطويل. وتستخدم استراتيجية الشراء والاستحواذ عقلية تشير إلى أن تحركات الأسعار على المدى الطويل ستفوق تحركات الأسعار على المدى القصير، وبالتالي ينبغي تجاهل الحركات قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، يعتقد المتداولون النشطون أن الحركات قصيرة الأجل والاستحواذ على اتجاه السوق هي حيث يتم تحقيق الأرباح. هناك العديد من الأساليب المستخدمة لإنجاز استراتيجية التداول النشطة، ولكل منها بيئات السوق المناسبة والمخاطر الكامنة في الاستراتيجية. في ما يلي أربعة من أكثر أنواع التداول النشط شيوعا والتكاليف المدمجة لكل إستراتيجية. (التداول النشط هو استراتيجية شعبية لأولئك الذين يحاولون التغلب على متوسط ​​السوق، لمعرفة المزيد، راجع كيفية تفوق السوق).

التداول اليوم هو ربما الأكثر شهرة نمط التداول النشط. وغالبا ما يعتبر اسم مستعار للتداول النشط نفسه. التداول اليومي، كما يوحي اسمها، هو طريقة شراء وبيع الأوراق المالية في نفس اليوم. يتم إغلاق المراكز خارج في نفس اليوم يتم اتخاذها، ولا يوجد موقف بين عشية وضحاها. تقليديا، يتم التداول اليوم من قبل التجار المحترفين، مثل المتخصصين أو صناع السوق. ومع ذلك، فتحت التجارة الإلكترونية هذه الممارسة للتجار المبتدئين. (للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر أيضا استراتيجيات التداول اليوم للمبتدئين.)

[تعلم أي استراتيجية سوف تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك هي واحدة من الخطوات الأولى التي تحتاج إلى اتخاذ كالتاجر الطموح. إذا كنت مهتما في التداول اليوم، إنفستوبيديا أكاديمية يوم التاجر بالطبع يمكن أن يعلمك استراتيجية ثبت أن تشمل ستة أنواع مختلفة من الصفقات. ]

في الواقع، يعتبر البعض أن تداول الصفقة هو إستراتيجية شراء وإستمرار وليس تداول نشط. ومع ذلك، يمكن تداول الصفقات، عند القيام به من قبل المتداول المتقدم، يكون شكل من أشكال التداول النشط. موقف التداول يستخدم الرسوم البيانية على المدى الطويل - في أي مكان من اليومية إلى شهرية - في تركيبة مع أساليب أخرى لتحديد اتجاه الاتجاه الحالي للسوق. هذا النوع من التجارة قد تستمر لعدة أيام لعدة أسابيع وأحيانا أطول، وهذا يتوقف على هذا الاتجاه. يتطلع المتداولون في الاتجاه نحو قمم أعلى أو ارتفاعات منخفضة لتحدد اتجاه الأمن. من خلال القفز على وركوب "الموجة"، ويهدف التجار الاتجاه للاستفادة من كل من صعودا وهبوطا من تحركات السوق. ينظر التجار الاتجاه لتحديد اتجاه السوق، لكنها لا تحاول التنبؤ بأي مستويات الأسعار. عادة، التجار الاتجاه يقفز على الاتجاه بعد أن وضعت نفسها، وعندما يكسر الاتجاه، فإنها عادة الخروج من الموقف. وهذا يعني أنه في فترات تقلبات السوق المرتفعة، فإن التداول في الاتجاه أكثر صعوبة وتخفيض مواقفه عموما.

عندما يكسر الاتجاه، يتأرجح المتداولون عادة في اللعبة. وفي نهاية هذا الاتجاه، عادة ما يكون هناك بعض التقلب في الأسعار حيث يحاول الاتجاه الجديد أن ينشئ نفسه. التجار المتداولون يشترون أو يبيعون كما يحدد تقلب الأسعار. وعادة ما يتم عقد الصفقات البديل لأكثر من يوم واحد ولكن لفترة أقصر من الصفقات الاتجاه. غالبا ما يخلق المتداولون البديلون مجموعة من قواعد التداول استنادا إلى التحليل الفني أو الأساسي؛ هذه القواعد التجارية أو الخوارزميات مصممة لتحديد متى لشراء وبيع الأمن. في حين أن خوارزمية التداول البديل لا يجب أن تكون دقيقة وتوقع الذروة أو الوادي من حركة السعر، فإنه يحتاج إلى السوق الذي يتحرك في اتجاه واحد أو آخر. إن السوق ذات النطاق المحدد أو الجانبي يمثل خطرا على التجار المتداولين. (لمزيد من المعلومات حول التداول البديل، اطلع على مقدمة التداول في سوينغ.)

سلخ فروة الرأس هي واحدة من أسرع الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار النشطين. ويشمل ذلك استغلال الفجوات السعرية المختلفة الناجمة عن فروق الأسعار / الطلب وتدفقات الطلبات. تعمل الاستراتيجية بشكل عام عن طريق نشر أو شراء سعر الشراء وبيع بسعر الطلب لاستلام الفرق بين نقطتي السعر. يحاول السماسرة الاحتفاظ بمراكزهم لفترة قصيرة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، سكالبر لا تحاول استغلال التحركات الكبيرة أو نقل كميات كبيرة؛ بدلا من ذلك، فإنها تحاول الاستفادة من التحركات الصغيرة التي تحدث في كثير من الأحيان وتحريك أحجام أصغر في كثير من الأحيان. وبما أن مستوى الأرباح في التجارة صغير، يبحث المستغلون عن أسواق أكثر سيولة لزيادة تواتر صفقاتهم. وعلى عكس المتداولين البديلين، فإن المستغلين مثل الأسواق الهادئة غير المعرضة لتحركات الأسعار المفاجئة حتى يتمكنوا من جعل الانتشار مرارا على نفس سعر العرض / الطلب. (لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية التداول النشطة، وقراءة السلخ فروة الرأس: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.)

التكاليف متماسكة مع استراتيجيات التداول.

هناك سبب استراتيجيات التداول النشطة كانت تستخدم مرة واحدة فقط من قبل التجار المحترفين. ليس فقط وجود منزل للوساطة في المنزل يقلل من التكاليف المرتبطة بتجارة عالية التردد، ولكنه يضمن أيضا تنفيذ التجارة بشكل أفضل. وعمولات أقل وتنفيذ أفضل عنصران من شأنها أن تحسن من الأرباح المحتملة للاستراتيجيات. مطلوب شراء الأجهزة والبرمجيات كبيرة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح بالإضافة إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي. هذه التكاليف تجعل بنجاح تنفيذ والاستفادة من التداول النشط إلى حد ما باهظة للتاجر الفردية، وإن لم يكن كلها غير قابلة للتحقيق معا.

يمكن للمتداولين النشطين استخدام واحد أو العديد من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة في هذه الاستراتيجيات، يجب استكشاف المخاطر والتكاليف المرتبطة بكل منها والنظر فيها. (للحصول على القراءة ذات الصلة، نلقي نظرة أيضا على تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين.)

8 أنواع من استراتيجيات الفوركس الخوارزمية.

كما وعدت، وهنا الجزء التالي من سلسلة بلدي على أنظمة التداول الفوركس خوارزمية. تأكد من تحقق من الجزء الأول على ما تحتاج إلى معرفته عن ألغو فكس التداول قبل القراءة على!

هذا النهج التجاري عادة يناشد أولئك الذين يتطلعون إلى القضاء أو الحد من التدخل العاطفي البشري في اتخاذ القرارات التجارية. بعد كل شيء، وشراء أو بيع إشارات يمكن أن تتولد باستخدام مجموعة مبرمجة من التعليمات ويمكن تنفيذها مباشرة على منصة التداول الخاصة بك.

"Amazeballs! هنا أموالي! أين أوقع؟"

عقد الخيول الخاصة بك، بادوان الشباب! وضع النقدية الخاصة بك المكتسبة بشق الأنفس في محفظتك وقضاء المزيد من الوقت في فهم التداول الخوارزمية أولا. للبدء، دعونا نلقي نظرة على تصنيفات مختلفة من هذا النهج التداول.

استراتيجيات التداول الخوارزمية.

هناك ثمانية أنواع رئيسية من التداول ألغو على أساس الاستراتيجيات المستخدمة. الساحقة جميلة، هاه؟ بالطبع يمكنك خلط وتطابق هذه الاستراتيجيات أيضا، مما يؤدي إلى العديد من توليفات ممكنة.

واحدة من أبسط الاستراتيجيات هو ببساطة لمتابعة اتجاهات السوق، مع أوامر شراء أو بيع ولدت على أساس مجموعة من الشروط التي تحققها المؤشرات الفنية. ويمكن لهذه الاستراتيجية أيضا مقارنة البيانات التاريخية والحالية في التنبؤ بما إذا كان من المرجح أن تستمر الاتجاهات أو عكسها.

وهناك نوع أساسي آخر من استراتيجية التداول ألغو هو نظام العائد المتوسط، الذي يعمل تحت افتراض أن الأسواق تتراوح 80٪ من الوقت. الصناديق السوداء التي توظف هذه الإستراتيجية عادة ما تحسب متوسط ​​سعر الأصول باستخدام البيانات التاريخية وتتخذ الصفقات تحسبا للسعر الحالي العائد إلى متوسط ​​السعر.

حاول من أي وقت مضى تداول الأخبار؟ حسنا، هذه الاستراتيجية يمكن أن تفعل ذلك بالنسبة لك! وعادة ما يكون نظام التداول الخوارزمي القائم على الأخبار مرتبطا بأسلاك الأخبار، ويولد إشارات تجارية تلقائيا اعتمادا على كيفية ظهور البيانات الفعلية مقارنة بإجماع السوق أو البيانات السابقة.

كما تعلمت في درس مدرستنا على معنويات السوق، ويمكن أيضا تحديد المواقع التجارية وغير التجارية أن تستخدم لتحديد قمم السوق والقيعان. يمكن أن تشمل استراتيجيات الفوركس ألغو على أساس معنويات السوق استخدام تقرير كوت أو نظام يكشف عن المراكز الصافية القصيرة أو الطويلة. كما أن النهج الأكثر حداثة قادرة أيضا على مسح شبكات وسائط التواصل الاجتماعي لقياس التحيزات في العملة.

الآن هنا حيث يحصل قليلا أكثر تعقيدا من المعتاد. استخدام المراجحة في التداول الخوارزمي يعني أن النظام يطارد الاختلالات السعرية عبر الأسواق المختلفة ويجعل الأرباح من تلك. منذ فروق أسعار العملات الأجنبية في عادة ميكروبيبس على الرغم من ذلك، كنت بحاجة إلى التجارة صفقات كبيرة حقا لتحقيق أرباح كبيرة. المراجحة الثلاثية، التي تنطوي على اثنين من أزواج العملات وعبر العملة بين البلدين، هو أيضا استراتيجية شعبية تحت هذا التصنيف.

وكما يوحي اسمها، فإن هذا النوع من نظام التداول يعمل بسرعة عالية البرق، وتنفيذ إشارات الشراء أو البيع وإغلاق الصفقات في غضون مللي ثانية. وعادة ما تستخدم هذه الاستراتيجيات استراتيجيات المراجحة أو سلخ فروة الرأس استنادا إلى تقلبات الأسعار السريعة وتتضمن أحجام تداول عالية.

هذه هي الاستراتيجية التي تستخدمها المؤسسات المالية الكبيرة التي هي سرية للغاية حول مواقف الفوركس. بدلا من وضع واحدة طويلة أو قصيرة الموقف القصير مع وسيط واحد فقط، فإنها تفريق تجارتها في مواقف أصغر وتنفيذ هذه تحت وسطاء مختلفة. خوارزمية يمكن حتى تمكين هذه الأوامر التجارية الصغيرة توضع في أوقات مختلفة للحفاظ على المشاركين في السوق الآخرين من معرفة! وبهذه الطريقة، تستطيع المؤسسات المالية تنفيذ الصفقات في ظل ظروف السوق العادية دون تقلبات مفاجئة في الأسعار. تجار التجزئة الذين يتتبعون أحجام التداول قادرون على رؤية فقط "غيض من فيض" عندما يتعلق الأمر بهذه الصفقات الكبيرة.

إذا كنت تعتقد الجليد الجليدي هو متستر، ثم استراتيجية الشبح حتى التسلل! كان الجليد الجليد مثل هذه الممارسة الشائعة في السنوات القليلة الماضية أن مراقبي السوق المتشددين كانوا قادرين على الإختراق في هذه الفكرة والخروج مع خوارزمية لقطع معا هذه الطلبات الصغيرة ومعرفة ما إذا كان لاعب سوق كبير وراء كل ذلك.

كما كنت ربما خمنت، فإنه يأخذ خلفية صلبة في تحليل السوق المالية وبرمجة الكمبيوتر لتكون قادرة على تصميم مثل هذه الخوارزميات التجارية المتطورة. وعادة ما يتم تدريب المحللين أو الكوانت الكمية في C ++، C #، أو جافا البرمجة قبل أن تكون قادرة على الخروج مع أنظمة التداول حسابي.

لا تدع ذلك تثبيط لك على الرغم من! أول ثلاثة أو أربعة أنواع من استراتيجيات التداول حسابي يجب أن تكون بالفعل مألوفة جدا بالنسبة لك إذا كنت قد تم التداول لبعض الوقت أو إذا كنت طالبا الدؤوب في مدرستنا من بيبسولوغي.

لا تنزعج للجزء التالي من هذه السلسلة، وأنا أخطط لتمكنك من الحصول على آخر التطورات ومستقبل تداول العملات الأجنبية خوارزمية. 'تيل الأسبوع المقبل!

ونحن ما نقوم به مرارا وتكرارا. التميز، ثم، ليس عملا، ولكن عادة. أرسطو.

يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.

نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة.

الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية.

التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.)

لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة:

شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم.

وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط ​​المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.)

[إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن يعمل في نظام التداول حسابي، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة اليوم التاجر. ]

فوائد التداول الخوارزمية.

ألغو التداول يوفر الفوائد التالية:

الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية.

إن الجزء الأكبر من التداول الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، بناء على تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد).

يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:

المستثمرون على المدى المتوسط ​​إلى الطويل أو الشركات الجانبية (صناديق المعاشات التقاعدية، صناديق الاستثمار، شركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكن لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة كبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا.

يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري.

استراتيجيات التداول الخوارزمية.

وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو:

استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.)

شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحد وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كخالية من الأرباح أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة.

وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار.

وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر.

وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من النطاق المحدد.

استراتيجية السعر المتوسط ​​المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط ​​السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط ​​السعر.

وتؤدي استراتيجية متوسط ​​السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط ​​السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق.

حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل "ستيبس ستراتيغي" ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم.

وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا.

هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على "الأحداث" على الجانب الآخر. هذه "خوارزميات الاستنشاق"، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.)

المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية.

تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية التي تم تحديدها إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي:

المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية.

وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:

تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح مؤشر إكس قبل ساعة من سوق لندن للأوراق المالية، يليه كلا من التبادل التجاري في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداول فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة مع إغلاق إكس .

هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟

برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف الفوركس مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية.

يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي:

قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع.

بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له.

هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ.

الخط السفلي.

التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.)

الأنواع الشائعة من خوارزميات التداول.

هذا هو لمحة موجزة عن الأنواع الشائعة من خوارزميات التمويل الكمي التي يتم تداولها اليوم. وبطبيعة الحال، هذه ليست سوى نظرة عامة، وليس شامل! اسمحوا لي أن أعرف إذا كنت تعتقد أن هناك أنواع أخرى من الغو يجب أن تغطي.

ويفترض المستثمرون العائدون أن سعر السهم سيعود على مر الزمن إلى متوسط ​​السعر على المدى الطويل. وهي تستخدم تحليل أسعار الأسهم لتحديد حدود التداول ذات الدلالة الإحصائية. إذا كان السهم يتداول بشكل كبير فوق المتوسط ​​المتحرك، فسوف يقصره. من ناحية أخرى، إذا كان السهم يتجه بشكل كبير دون المتوسط ​​المتحرك، فسوف يشتريه. انظر مثال استراتيجية التقييم - صفقة التسوق.

ويخلق المستثمرون استراتيجيات تعتمد على الوقت من السنة. ومن الموثقة جيدا أن الأسواق تميل إلى تحقيق عوائد أفضل في نهاية العام وخلال أشهر الصيف، في حين أن شهر سبتمبر عادة ما يكون شهرا مع عوائد أقل. من أجل تجنب خسارة رأس المال، يختار بعض المستثمرين بيع مراكزهم مع خسائر في نهاية ديسمبر للاستفادة من التساهل الضريبي. وفي كانون الثاني / يناير، عاد المستثمرون في انتصار وشراء أسهم صغيرة وقيمة، مما رفع أسعارهم. كما تتجه أسعار الأسهم بشكل مختلف حول العطلات وفترات إغلاق الربع. استراتيجية بسيطة هي شراء وعقد الأسهم (سبي) من أكتوبر - أبريل ثم تناوب لشراء وعقد السندات (بسف) من مايو - سبتمبر. انظر المثال استراتيجية المشاعر - شراء الشائعات، وبيع الأخبار.

تحليل المشاعر التداول مستمد من علم النفس الحشد، حيث البقاء المستثمرين ما يصل إلى التاريخ على الأخبار الأخيرة وشراء الأسهم توقع رد فعل الحشد. وهي تحاول التعرف على التغيرات في الأسعار على المدى القصير وجني الفوائد السريعة. يمكن للمستثمرين مراقبة المصادر بما في ذلك اتجاهات بحث غوغل، ووسائل الإعلام، والمدونات / المنتديات، ووظائف تويتر. انظر مثال الاستراتيجية الاستثمار الأساسي.

هذا هو وسيلة لتقييم القيمة الحقيقية الحقيقية للسهم من خلال فحص العوامل على المستوى الكلي مثل المؤشرات الاقتصادية والصناعة ومقارنات القطاع، وتحليل البيانات المالية للشركة. فالحسابات المستمدة من البيانات الحقيقية تحاول وضع نموذج للقيمة الحقيقية للسهم، الذي يقارن بعد ذلك بسعر السوق للسهم - وهو ما يقود قرار الشراء أو البيع. وتشمل نقاط البيانات النموذجية للتحليل الأساسي إيرادات الشركات، والأرباح، والنمو المستقبلي، والعائد على حقوق المساهمين، وهوامش الربح. الاستثمار التقني.

تدرس هذه الطريقة نشاط السوق السابق للتغيرات في سعر السهم وحجمه، معتقدة بأن الأداء التاريخي يدل على النتائج المستقبلية. يستخدم المستثمرون الرسوم البيانية والإحصاءات والأدوات الأخرى لاكتشاف الأنماط في البيانات للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. هذا النمط من الاستثمار لا يحلل قيمة إنتيرسيك للسهم، وإنما حركة المستقبل للأمن. لإضافة تحليل تقني إلى رمز كوانتوبيان الخاص بك، راجع مكتبة المصدر المفتوح تا-ليب.

يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.

التعليقات مغلقة.

يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.

يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الاستشارات الاستثمارية أو غيرها من الخدمات من قبل Quantopian. وبالإضافة إلى ذلك، فإن محتوى الموقع لا يقدم أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو أي استثمار محدد.

لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر - بما في ذلك خسارة أصل الدين. يجب عليك التشاور مع أحد المتخصصين في الاستثمار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

استراتيجيات التداول الخوارزمية.

شهادة.

صناعة شهادة معترف بها تمكنك من إضافة هذا الاعتماد إلى سيرتك الذاتية عند الانتهاء من جميع الدورات.

تحتاج تدريب مخصص لفريقك؟

الرقم المجاني (844) 397-3739.

الاستفسار عن الدورة التدريبية.

مدرب.

نيك فيروزي.

المدرب: نيك فيروزي.

تحليل وتصميم وتأكيد استراتيجيات التداول الكمية.

وتغطي الدورة المبادئ الكامنة وراء التداول الحسابي، والتي تغطي المبادئ والتحليلات للاتجاه التالي، تحمل، قيمة، متوسط ​​انعكاس، القيمة النسبية وغيرها من استراتيجيات أكثر غموضا مثل غاما قصيرة. يمتلك المدرب أكثر من 20 عاما من الخبرة في مجال التمويل، في كل من شركات البيع والشراء بدأ حياته المهنية في ليمان براذرز القيام مبس / عبس النمذجة وبعد ذلك أخذ مجموعة متنوعة من الأدوار العليا في جولدمان ساكس، دويتشيبانك، سانفورد برنشتاين، و قلعة.

حول الدورة.

المتطلبات الأساسية.

منهاج دراسي.

وصف المساقات.

الأموال المنتظمة كوانت هي جزء سريع الارتفاع من صندوق التحوط والعالم بيتا الذكية. على الرغم من أن هناك تركيزا كبيرا على ارتفاع وتيرة من قبل الأكاديميين، حسابات التداول من المتوسط ​​إلى المنخفض الترددات لأكثر من 350bn $ أوم وهي أعلى شريحة نمو في العالم هف. وتغطي دورة التداول الحسابية هذه المبادئ الكامنة وراء التداول الخوارزمي، بما في ذلك تحليل استراتيجيات الاتجاه، والحمل، والقيمة، ومتوسط ​​العائد، واستراتيجيات القيمة النسبية. وسوف نناقش الأساس المنطقي للاستراتیجیة، وتصمیمات الاستراتیجیة القیاسیة، وإیجابیات وسلبيات خیارات التصمیم المختلفة، والمکاسب الناتجة عن التنویع في استراتیجیات الحافظة. وأخيرا، وبما أن الصناعة تعاني من الإفراط في الأداء والناجمة عن ضعف الأداء، وسوف نناقش P - القرصنة (أو 'الدلال المالي & # 39؛) واستراتيجيات مختلفة لتجنب ذلك.

ما الذي سأحصل عليه من هذه الدورة التدريبية؟

المتطلبات الأساسية والجمهور المستهدف.

ما الذي سيحتاج الطلاب إلى معرفته أو القيام به قبل بدء هذه الدورة؟

و أوغراد و أود (الفيزياء الفيزياء أو الهندسة / توسيع فورييه مقرها) بعض المعادلات التفاضلية العشوائية (سديس)، على الرغم من أن بعض سيتم تغطيتها في الدورة.

تحليل وندرغراد الأساسي الأمثل الجبر الخطي العددي.

من الذي عليه اخذ هذه الدورة؟ الذي لا ينبغي؟

في العلوم الفيزيائية والهندسة في علوم الحاسب الآلي مع فهم راسخ للرياضيات في الاقتصاد أو المالية مع معرفة راسخة من الاقتصاد القياسي.

منهاج دراسي.

الوحدة 1: نظرة عامة على الدورة التدريبية.

نناقش استراتيجيات التداول ألغو وسياقها الأخير في عالم إدارة الاستثمار البديلة.

مقدمة في المنطقة، ألغو في مقابل عالية التردد / الكمون المنخفض التداول، ومجالات النمو. أهداف الدورة، للطلاب / الأكاديميين والمهنيين والتجار ألغو، والخلفية العامة للدورة.

ما بالطبع ليس كذلك. دور علم البيانات و مل - يجب على علماء البيانات معرفته عن & # 39؛ كانونيكال & # 39؛ الاستراتيجيات؟ هل يمكن أن تبدأ فقط جديدة؟ ونجادل بأن بعض الاستراتيجيات الأكثر استخداما تعطي إرشادات جيدة لعلماء البيانات الذين نادرا ما تعمل تقنياتهم & كوت؛ من خارج منطقة الجزاء & كوت؛ وهي عرضة بشكل خاص للمشاكل في مجال استراتيجيات التداول ألغو.

نحن تصف أساسيات المنهج. بعض هذه المواد مغطاة بشكل دقيق جدا، في حين يتم تغطية البعض الآخر بسرعة كبيرة كما أساليب الاستخدام / النهج للنظر في وضع واستراتيجيات التكرير. نحن تغطي الخلفية، الزخم، ومتوسط ​​الانعكاس، حمل، القيمة، استراتيجيات الحافظة الأساسية، والمفهوم المهم من الإفراط في التركيز، مع التركيز على المبررات الرياضية والإحصائية، صياغة وخصائص كل استراتيجية.

الوحدة 2: نظرة عامة على الصناعة ومراجعة الرياضيات.

البدائل، صناديق التحوط، كتاس والصناديق الكوانتية. ما حجم وما الأرقام؟ كم تنمو؟ أين هي الفرص؟ من أعلى إلى أسفل ننظر إلى الآفاق الشاملة للصناعة حيث يتم توظيف استراتيجيات ألغو التداول.

مسابقة على الخلفية والمقدمة.

نستعرض طريقة بوكس-جينكينز الأساسية لنماذج أرما، وننظر إلى متعددو الحدود المميزة، ونصف العمليات الثابتة مقابل العمليات غير المستقرة.

نحن نستعرض بعض من الرياضيات الأساسية ل تيمسيريز بما في ذلك الضوضاء البيضاء والحركة البني.

نراجع أسف وعلاقته بنماذج أرما، ونبدأ في المعايير (إيك، بيك) كوسيلة للقيام باختيار النموذج.

نحن نلمس أكثر أساليب الكمبيوتر كثيفة للقيام نموذج الاختيار - التحقق من صحة الصليب، وإيجاد الأخطاء القياسية-بوتستراب. وأخيرا، نناقش اثنين من أكثر الطرق شيوعا لحل سديس في شكل مغلق، الثوابت ميتيبينغ والتكامل من قبل أجزاء / ايتو ليما.

نذهب من خلال بعض نماذج أرما الأساسية و أكفس بهم.

الوحدة 3: الزخم / الاتجاه التالي.

نحن نقدم إنتوتيون الأساسية جدا وراء الزخم وكيف يمكننا بناء الأكثر تبسيطا من الاستراتيجيات.

نناقش بعض الخصائص والمفاوضات من الزخم، وكثير منها يمكن تغييرها من قبل تصميم الاستراتيجية.

مزيد من فاكتويدس بما في ذلك أمثلة من العوائد في الممارسة العملية.

نحن ننظر إلى إصدارات متقطعة من الزخم والسعي لإثبات أن التغييرات الانحراف عن طريق الأفق.

هذا هو قسم السبورة على أساسيات الانحراف على نتائج الأفق (مارتن-زو)، يمر عبر الدليل، وتبين أن المفاهيم سهلة نسبيا (حتى لو كان الجبر قليلا مملة).

بعد أن أثبتت النتائج حول انحراف عوائد الزخم على آفاق مختلفة، فإننا نطبقها على قاعدة متوسط ​​متحرك أضعافا مضاعفة (إوما)، مع توضيح مدى ارتباط ذروة الذروة بالإرجاع الفعلي (في حالتنا، & كوت؛ سبان & كوت؛) من إوما.

نحن تصف الطرق الأكثر شيوعا في هذه الصناعة، من مرشحات كالمان إلى المتوسطات المتحركة لنماذج أريما. تستخدم بشكل صحيح، ومعظم هذه النماذج يمكن تحقيق نفس الأداء تقريبا.

نحن نقدم دفتر إبيثون. فإنه يأخذ البيانات من كواندل (وبعض من ياهو المالية) بما في ذلك سبس، سبتر، والصناديق الفيدرالية الفعالة. نحن نستخدم هذه لبناء S & أمب؛ P 500 عوائد فائض، ومقارنة سبس. ثم نضع استراتيجية للزخم.

حساب الإحصائيات ذات الصلة (الشحذ والتواء) على آفاق مختلفة.

المقطع العرضي مقابل زخم تيمسيريز. ايهما افضل؟ أين يتم استخدام كل منها؟ لماذا يجب علينا أن نعرف لهم على حد سواء؟ البدع والأشكال في نمذجة الزخم. نماذج مقابل الطريقة.

نحن ننظر إلى الإفساد أو وضع سقف للأرضيات (التي تحتاج أحيانا إلى منع استخدام سعة كبيرة جدا)، وذلك باستخدام العتبات، وما إلى ذلك. وعادة ما ينتقص من الانحراف، ولكنها يمكن أن تساعد في الأداء العام. ونحن ننظر إلى أساليب مختلفة ونناقش إيجابياتها وسلبياتها وكيفية قياسها.

نحن نقدم وصلات إلى وتلخيص حفنة من أهم الأوراق على الجوانب الإحصائية من الزخم التداول لمزيد من الدراسة. كونها معروفة، وهذه هي أيضا أكثر الأوراق المذكورة، وحتى أي بحث أكاديمي جديد يمكن العثور عليها (باستخدام الباحث جوجل) فقط من خلال البحث عن المطبوعات والأوراق التي استشهد هذه الدراسات الهامة.

تلخيص النقاط الرئيسية التي قطعناها في القسم 2 حول الزخم.

الوحدة 4: متوسط ​​نقاط الانعطاف / التغيير.

نظرة عامة على مر، والجداول الزمنية / آفاق المرتبطة مر، الزخم والقيمة.

استمرار للمحاضرة السابقة، ووضع الجداول الزمنية معا، والتطلع إلى التاريخ القديم (إذا لزم الأمر)

الميزات النموذجية لاستراتيجية التداول مر، ما يمكن توقعه وما يجب أن نكون حذرين مع.

مختلف التنافس (أو غير المتنافس جدا) المبررات لمتوسط ​​الانعكاس: توفير السيولة والإفراط في رد الفعل.

التقلب ومتوسط ​​الانعكاس، النظرية والتجربة وراء علاقتهما.

عدد قليل من أهم الأوراق الأكاديمية حول السيولة.

تحليل لأنواع السلوك الذي نريد أن نميز بين، مع التركيز على يعني العودة مقابل عمليات الجذر وحدة.

اختبارات أدف هي الأكثر شيوعا اختبارات الجذر وحدة هناك. نحن نقدم استخدامها والقيود.

اختبارات كبس تتحول H0 و H1 على رؤوسهم، واختبار لمتوسط ​​انعكاس. كما أن لها حدودها.

نحن نقدم اختبارات نسبة التباين، واستكشاف استخدامها وسوء الاستخدام.

كونيغراتيون و إنغل غرانجر الاختبار، واختبار جوهانسن أكثر دقة.

هارفي نيبلوم هو يوهانسن كما كبس هو أدف ونحن نستكشف H-N الاختبارات ومن ثم أوجه القصور لجميع طرق الاختبار.

وقوة الاختبارات، وفواصل الثقة، والنوع 1، وأخطاء النوع 2.

رف الأفكار التجارية و مر.

نظرة عامة والمزيد من النهج الكلاسيكية للكشف عن التغيير. هذه هي مفيدة ل بييسويس الخطي يناسب البيانات لتحديد وسائل تتجه ويعني العودة إلى هذه الوسائل تتجه.

باستخدام الانحدار لاسو للكشف عن الاتجاهات، يمكننا تحديد نقاط التوقف واستخراج الاتجاهات في نفس الوقت. في حين ليست دائما أسهل طريقة، وطرق تنظيم مثل لاسو هي مفيدة في العديد من الظروف، وكذلك إطار لائق للتفكير في المشاكل الكامنة.

ونحن نتابع مع أداة عملية جدا وقابلة للتنفيذ - تجزئة ثنائية متتابعة (والتجزئة الثنائية البرية)

الوحدة 5: حمل، القيمة، واستراتيجيات المحفظة.

نحن نعرف حمل ونعطي الأساس المنطقي من حيث P مقابل Q التدابير.

نواصل مناقشة الاختلافات بين قياس P (العالم المادي) مقابل قياس Q (للتسعير ومشتقات التحوط). في حين Q (حيث أسعار الفائدة سوف ينجرف دائما نحو الأمام أو - 'تتحقق إلى الأمام' هو بناء مثيرة للاهتمام، هو مجرد ذلك. ويتعين علينا استخدامها في مشتقات الأسعار والتحوط (أو "إدارة المخاطر"). من الناحية الواقعية، في الأسواق غير المكتملة، Q ليست فريدة من نوعها في الواقع، وهي مجرد بناء مفيد. من الناحية الواقعية، تميل أسعار البقعة إلى البقاء، والمشي العشوائي أكثر احتمالا بكثير من أن تتحقق إلى الأمام. إذا كانت أسعار الصرف هي مارتينغالس / المشي العشوائي، وهذا هو الأساس المنطقي لائق تماما لدراسة حمل.

تعريف يحمل ما هو؟ لماذا نهتم به؟ ما هو موقف حمل إيجابي وما هو موقف سلبي حمل؟ ماذا عن السلع؟

نحن نعرف تحمل للمبادلات، شيء ليس كما هو متاح بسهولة، وأيضا قليلا للسندات. ومع ذلك، فإن السندات هي أكثر صعوبة، لأنك تحتاج إلى معرفة معدلات التمويل الخاصة بالسندات (أسعار إعادة الشراء لأجل)، لذا فإننا نتابع في الغالب حمل العملات.

نحن نصف باختصار تحمل العقود الآجلة (بما في ذلك السلع والأسهم) و العملات الأجنبية وبالنسبة للمجالات الأقل تغطية من المشتقات.

نحن تلخيص استكشاف حملها.

نحدد القيمة، واستخدامها، وكيف تختلف عن الأسهم (حيث يتم تعريفها بشكل جيد ومتابعتها بانتظام) للدخل الثابت، العملات الأجنبية والسلع. القيمة، مع خصائص المدى الطويل انعكاس لها، وبطبيعة الحال متعامدة للزخم، ومتوسط ​​انعكاس.

متوسط ​​التباين الأمثل كدليل لأساسيات استراتيجية الحافظة.

نحن نقدم المحفظة الأمثل كما الانحدار ووصف F - الاختبارات للأهمية الإحصائية للتغيرات في أوزان الحافظة.

نحن نقدم المحافظ المشروطة والتحسين لتشمل إعادة تخصيص ديناميكية. استخدام المحافظ المدمجة يسمح لنا للنظر في إشارات ديناميكية في تحسين محفظة. وأخيرا، نتحدث عن أوجه القصور في معظم نمط محفظة مفو الأمثل، وإدخال عدد من مقاييس الأداء القياسية المستخدمة في مشاكل القياس والتخصيص.

الوحدة 6: الإفراط في التجميع.

نحن نقدم المشكلة والقضايا ذات الصلة من P - القرصنة، وعدم استنساخه، والإفراط في الإمساك في مسابقات كاجل.

وقد يكون الإفراط في توفير التمويل أكثر إشكالية من أي مجال آخر. في حين أن أمازون أو غوغل قد يفوتان بعض المفاتيح عن طريق الاعتماد على نتائج زائفة، في مجال التمويل، يمكن أن نخاطر بسهولة بالإعسار. وفي الوقت نفسه، فإن الإفراط في التجميع هو أمر شائع جدا، وقد أظهرت الدراسات الحديثة انتشاره.

وقد اقترح بيلي وآخرون زيادة أطوال باكتست لتجنب الإفراط في التحميل. الطريقة التوضيحية ولكنها توفر المزيد من قاعدة الإبهام. نحن نصف نتائج ورقتهم حول & كوت؛ الشلالية المالية و بسيودو-ماثيماتيكش & كوت؛ ومفهوم الحد الأدنى باكتست طول.

يناقش هارفي و ليو إحصائيات نسب شارب، التي تتحول إلى قيم p (إذا كان شارب = E [ريت] / ستد [ريت]، فإن الاختبار هو H0: E [ريت] = 0). ثم يناقشون اختبار الفرضيات المتعددة وكيفية التعامل معها.

طرق التعامل مع اختبار الفرضيات المتعددة - طرق هولم وبونفيروني، إلى حد ما أكثر تطرفا من الأمثل ولكن إعطاء بعض نظرة جيدة في وسائل ضبط القيم p.

نحن تصف أفضل طريقة للسيطرة على معدل اكتشاف كاذبة (فدر)، وتعديل بهي ونحن نتحدث عن تأثيرها على نسب شارب استنادا إلى عدد من الاستراتيجيات تشغيل وحجم التاريخ المتاحة لل باكتست. وأخيرا، نحن تلخيص النهج العملية ل باكتست الإفراط.

الوحدة 7: ملخص الدورة التدريبية.

جاي J.

ديسمبر، 2018.

ديسمبر، 2018.

وقد أعطاني هذا بالطبع فهم أعمق للتجارة الخوارزمية وممارستها. تسليم المعلم واضح جدا وجذابة. انه يبدو دراية جدا وعاطفي حول المواضيع. انها تستحق كل دقيقة وكل دولار. ينصح به بشده.

مايو، 2017.

دورة مفيدة جدا لتداول الناس مثلي مع خلفية الهندسة. ساعدتني على شحذ مهاراتي التحليلية في استراتيجيات التداول الكمي. وأوضح المعلم بشكل جيد مبادئ التداول الخوارزمية وتطبيقها للحلول في الوقت الحقيقي. كانت المحاضرات سهلة الفهم مع المعلومات المقدمة على مختلف إيجابيات وسلبيات النهج في تصميم الاستراتيجيات وفهم المزالق. كما المتداول خوارزمية بالطبع ساعدني على فهم العديد من التفاصيل الصغيرة من الخصائص الإحصائية للاستراتيجيات. أنا مدين حقا إلى إنستروتور لجعل فهم جوانب كثيرة من الخوارزميات بعض منها لم أكن على علم تام. وكانت جميع مواضيع المحاضرة مفيدة جدا بالنسبة لي.

مايو، 2017.

عموما مسار جيد جدا بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في متابعة مجال التداول المالي. تماشيا مع البيان الذي أدلى به في هذه الدورة، ويغطي هذا بالطبع جميع أساسيات صناديق التحوط وصناديق التداول وتجارة الخوارزمية. أجد أنه من المفيد.

مايو، 2017.

دورة ممتازة. كمحترف تجارية تنطوي على الأموال، ساعدني على تنظيف المعرفة النظرية في فهم أصول التنفيذ واستراتيجية التداول القائمة على محفظة.

يوليو، 2017.

يغطي هذا المساق بعض برامج التداول التي تعمل في الأسواق النامية. وهذا يضع طرقا تستند إلى تحطم الزخم، والزخم، واستمرارية الأرباح، وانعكاس الأسعار، ونوعية الأرباح، والتحيزات السلوكية، ونمو الأعمال الأساسي، والتحليل النصي لتقارير الأعمال.

يوليو، 2017.

في هذه الدورة، يمكنك معرفة كيفية قراءة ورقة أكاديمية. التفسيرات المتعلقة بالعناصر التي يجب تخطيها والعناصر التي يجب الانتباه إليها ومناقشتها هنا. كما أن شرح كل استراتيجية ومقدمة للبحوث الأساسية ومن ثم كيفية تنفيذ الاستراتيجية من السهل فهمها.

خوان كاميلو M.

أود أن أقول عموما هو مسار جيد، ومفيدة بشكل خاص للمبتدئين. قيمة جيدة مقابل المال الذي تنفقه هذه الدورة.

يوليو، 2017.

أنا أحب الطريقة التي تم تدريس هذا الموضوع. كان هناك بعض النصائح المفيدة جدا، مثل قيمة البقاء منضبطة في الانضمام إلى خوارزمية كنت قد تتكون.

الاستفسار عن الدورة التدريبية.

يرجى ملء التفاصيل وسوف فريق الدعم لدينا نعود اليكم في غضون يوم عمل و 1.

القرابين.

اتصل بنا.

هارفارد الابتكار إطلاق مختبر.

114 ويسترن أفي، بوسطن، ما 02134.

الرقم المجاني: (844) إكسيرفي أو.

ابق على تواصل.

من خلال الاشتراك، فإنك تؤكد أنك تقبل بنود الخدمة وسياسة الخصوصية.