52 أسبوع نظام التداول العالي

52 الأسبوع والأدنى يمكن أن تجعل مؤشرات التداول سوينغ كبيرة.

وسوف تظهر لك كيفية التجارة 52 أسبوع عالية ومنخفضة الربح.

تضمين كود.

شارك.

قصة ذات صلة.

Storify.

149 شارع 9، جناح 404.

هل أنت واثق؟

هل انت متأكد انك تريد حذف حسابك؟

سوف تفقد كل شيء، إلى الأبد!

هل أنت واثق؟

هل تريد بالتأكيد تغيير اسم المستخدم؟

سيؤدي تغيير اسم المستخدم إلى كسر تضمينات القصة الحالية، مما يعني أن القصص القديمة المضمنة في مواقع ويب أخرى لن تظهر بعد الآن.

أنت على وشك حذف هذه القصة نهائيا.

هذا لا يمكن التراجع عنها. لتأكيد هذا الإجراء، يرجى إدخال عنوان القصة أدناه.

52 أسبوع ارتفاع استراتيجية تداول الأسهم.

ارتفاع جديد في 52 أسبوع هو علامة قاطعة على أن الأسهم سوف تستمر في الأداء المتفوق.

المزيد من المقالات.

أما بالنسبة للمتعاملين، فإن السهم الذي يصل إلى أعلى مستوى له في 52 أسبوعا يبدو أنه يعلن عن انخفاض وشيك في السعر. ومع ذلك، بدأت المبادرة بأن الارتفاع الجديد هو إشارة شراء قوية تجذب المستثمرين. يتعارض مع غريزة معظم الناس لشراء شيء ما يستمر في الزيادة في السعر كما قيل باستمرار لشراء منخفضة وبيع عالية، ولكن فهم لماذا هذا الاعتقاد يمكن أن يكون مغالطة يتطلب قليلا من التحليل الفني.

والاتجاه هو نمط حركة السعر للأسهم التي تقع عموما ضمن نطاق معين. عندما يرتفع السهم فوق أعلى مستوى له في 52 أسبوعا، فإنه يطور نمطا جديدا ويجعل الاتجاه القديم عفا عليها الزمن. ويمكن أن تكون الاتجاهات الجديدة القائمة على أسباب أساسية، مثل النشرات الإخبارية أو ضرب الأرباح المتوقعة، حادة وطويلة الأمد.

ومن أقوى القوى المؤثرة على أسعار الأسهم قوة دفع. مع ارتفاع مستويات قياسية جديدة، يتدفق المزيد من المستثمرين إلى الأسهم الشعبية، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر حتى أعلى. ويتراوح ضغط الشراء ويحطم من خلال أي حواجز مقاومة، حيث أن عددا قليلا من الناس مستعدون للبيع مع استمرار ارتفاع الأسعار. هذا التأثير قوي بشكل خاص في مخزونات النمو، حيث أن مستوى الزخم الأسي متوقع بالفعل.

مستويات الدعم / المقاومة الجديدة.

مستويات الدعم والمقاومة هي من بين المؤشرات الفنية الأكثر شيوعا التي يستخدمها المستثمرون عند تحديد الأسعار للأسهم. بعد كسر السهم من خلال ارتفاع 52 أسبوعا، فإنه تلقائيا بإنشاء مستوى الدعم والمقاومة الجديد. يتم تحديد هدف السعر الجديد بطرح أدنى مستوى له في 52 أسبوعا من أعلى 52 أسبوعا ثم ضرب الرقم من خلال رقم فيبوناتشي 1.618. بإضافة ذلك إلى السعر المنخفض لمدة 52 أسبوعا، تم إنشاء هدف سعر جديد.

اجراءات لارضاء المتطلبات.

في حين يمكن أن تؤخذ أعلى مستوى 52 أسبوعا جديدا كإشارة إيجابية للمستثمرين، فإنه لا يعفيهم من أداء العناية الواجبة المناسبة. ولا يزال التحليل الأساسي لكيفية عمل الشركة وأرباحها ضروريا في تحديد ما إذا كان ينبغي شراء الأسهم أم لا. ومن شأن إجراء البحوث الأساسية وفهم معنويات السوق أن يرسم صورة أوضح لحركة أسعار الأسهم في المستقبل.

المراجع (2)

مجلة المالية؛ الاستثمار لمدة 52 أسبوعا واستثمار الزخم؛ أكتوبر 2004 البدء في التحليل الأساسي؛ مايكل C. ثومسيت.

قروض الصورة.

ستوكبيت / ستوكبيت / جيتي الصور.

عن المؤلف.

دانيال كروس يقيم في ولاية فلوريدا، وقد تم كتابة المواد الاستثمارية والمالية منذ عام 2005. ويحمل تشارترد المستشار المالي تسمية من الكلية الأمريكية في برين مور، بنسلفانيا.

مقالات مقترحة.

مقالات ذات صلة.

مجانا: المال تحسس E - النشرة الإخبارية.

كل أسبوع، سوف النشرة الإلكترونية زاك معالجة موضوعات مثل التقاعد والادخار والقروض والرهون العقارية، واستراتيجيات الضرائب والاستثمار، وأكثر من ذلك.

اختيارات المحررين.

المواضيع الشائعة.

تم الإبلاغ عن أبحاث زاكس في:

زاكس بحوث الاستثمار.

هو A + تقييم بب.

لوغو بب (بيتر بوسينيس بوريو)

كوبيرايت & كوبي؛ زاكس بحوث الاستثمار.

في قلب كل ما نقوم به هو التزام قوي للبحوث المستقلة وتبادل الاكتشافات المربحة مع المستثمرين. هذا التفاني لإعطاء المستثمرين ميزة تجارية أدت إلى إنشاء لدينا زاكس ثبت نظام تصنيف الأسهم تصنيف. ومنذ عام 1986، تضاعف تقريبا S & أمب؛ P 500 بمتوسط ​​كسب + 26٪ سنويا. وتغطي هذه العائدات فترة من 1986 إلى 2018، وتم فحصها وإثباتها من قبل بيكر تيلي، وهي شركة محاسبة مستقلة.

يمكنك زيارة الأداء للحصول على معلومات حول أرقام الأداء المعروضة أعلاه.

بيانات بورصة نيويورك و أميكس هو 20 دقيقة على الأقل تأخر. بيانات نسداق تأخر 15 دقيقة على الأقل.

النظام العالي السنوي الجديد.

في جذور معظم الأنظمة التالية الاتجاه هو فكرة أن تريد أن تكون أسواق طويلة التي تتحرك الأسواق أعلى أو قصيرة التي تتحرك أقل. واحدة من أبسط وأكثر الطرق شعبية لتحديد الأسواق التي تتجه صعودا أو هبوطا هو البحث عن تلك التي تحقق أعلى مستوياتها 52 أسبوعا أو أدنى مستوياته. هذه إشارة بسيطة يمكن استخدامها كجذر بسيط جدا وسهلة لمتابعة الاتجاه التالي النظام.

حول النظام.

في كتابه، غير المقدسة غرايلز، المؤلف والتاجر نيك رادج يناقش عددا من الأنظمة المختلفة التي توفر قواعد مجموعة والنتائج باكتستينغ. ويستند أحد الأنظمة الأولى التي يصفها إلى مفهوم أن الأسهم التي تحقق ارتفاعات سنوية جديدة من المرجح أن تستمر في الارتفاع، ومن المرجح أن تستمر الأسهم التي تحقق أدنى مستوياتها السنوية الجديدة في الانخفاض. هذا هو واحد من المفاهيم الأساسية وراء الاتجاه الأكثر منهجية بعد الاستراتيجيات.

ويشير رادج إلى أن النظام الذي يقوم على أعلى مستوياته وأدنى مستوياته السنوية هو سهل الاستعمال للغاية لأن معظم الموارد المالية تنشر بيانات عن الأسهم التي تحقق ارتفاعات جديدة وأدنى مستوياتها في 52 أسبوعا. وهذا يعني أننا يمكن أن التجارة حرفيا هذا النظام يدويا دون أي برامج التداول.

طريقة واحدة أن رادج يبسط النظام هو بافتراض أن هناك ما يقرب من 250 يوم تداول في السنة. ولذلك، فإن أي مخزون جعل جديدة 250 يوم أعلى أو منخفضة أيضا أن تكون جديدة سنوية عالية أو منخفضة. وهذا يعني أننا يمكن أن تعامل هذا النظام باعتباره بسيط جدا 250 يوما نظام الاختراق.

هذا النظام يضع موقفا طويلا على الفتح بعد يوم من ارتفاع السهم يوم 250 يوم جديد ومن ثم الخروج من هذا المنصب في اليوم المفتوح بعد أن يجعل السهم أدنى مستوى في 52 أسبوعا. ومن السهل رصد هذه المستويات العالية والهبوط من 250 يوما باستخدام تراكب قنوات الأسعار، والتي تتوفر في معظم حزم الرسوم البيانية. تمثل الخطوط الصفراء الصلبة على الرسم البياني أدناه أسعارا مرتفعة ومنخفضة لمدة 250 يوما.

يشكل بند أدنى مستوى جديد خلال 250 يوم.

قواعد التداول.

أدخل طويلا عندما:

باكتستينغ داتا.

من أجل إعادة النظر في هذا النظام، استخدم رادج الأسهم في مؤشر جميع أورديناريز، وهو مؤشر سوق الأسهم الأكثر شعبية في أستراليا. ويقارن نتائجه بمؤشر تراكم جميع الأوساط المالية، وهو مؤشر يمثل نهجا للشراء والاستحواذ على أسواق الأسهم الأسترالية.

وقد استمرت فترة الاختبار في الفترة من 1 يناير 1997 وحتى 30 يونيو 2018. بدأ الحساب ب 100 ألف دولار ومواقف بحجم 5٪ من الحساب. كما تم أخذ العمولات وأرباح الأسهم في الاعتبار.

وكان من المتوقع أن يؤدي تداول النظام العالي السنوي الجديد على مدى السنوات ال 14 إلى إنتاج ما مجموعه 170 صفقة. وكان معدل النمو السنوي المركب (كاغر) قد بلغ 18.21٪، وهو ما يزيد على ضعف معدل النمو السنوي المركب بنسبة 8.78٪ من حساب الشراء المعياري. وكان النظام مربحا على 53.3٪ من صفقاته ونشر نسبة شارب من 0.395.

إن النتيجة السلبية الصارخة لنتائج النتائج السابقة هي أن النظام السنوي السنوي الجديد قد نشر تخفيضا قصوى لأكثر من 50٪.

تحليل النظام.

واحدة من أكثر الأشياء شيوعا سوف تسمع عن تطوير النظام هو أن التجار يضع الكثير من التركيز على إشارات الدخول والخروج. وعلى العكس من ذلك، لا يوجد عموما تركيز كاف على إدارة المخاطر وتحديد حجم الموقع. ويعتبر هذا النظام مثالا رائعا لتلك الفلسفات لأن إشارات الدخول والخروج تبدو وكأنها تعمل على ما يرام، ولكن تخفيضها بنسبة 50٪ يشير إلى أنها لا تقوم بعمل جيد بما فيه الكفاية لحماية أرباحها.

نظام الارتفاعات السنوية الجديدة لديه قوة كبيرة في أنه يعمل. عوائدها في الواقع فاز على شراء وعقد النهج بأكثر من الضعف. ومع ذلك، يحتاج ضعفها إلى معالجة، لأنه سيكون كابوسا مطلقا لمحاولة التمسك النظام بينما يجلس من خلال تخفيض 50٪.

تحسين النظام.

تريند فيلتر.

الشيء الأول الذي سأفعله لتحسين هذا النظام هو إدخال مرشح الاتجاه باستخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (سما). وهذا المرشح يتطلب ببساطة أن يكون السوق العام في اتجاه صعودي من أجل دخول النظام في وضعية طويلة في أي سهم واحد. وهذا من شأنه أن يضمن أن النظام لم يأخذ مواقف طويلة في الأسهم التي كانت تحاول التوجه نحو أعلى من السوق العام الهبوطي. يجب أن يكون لدينا المزيد من النجاح الشامل إذا كنا نتداول باستمرار مع اتجاه السوق بشكل عام.

توقف زائدة.

وهناك شرط آخر أود أن أضيف إلى النظام سيكون أتر القائم على وقف الزائدة التي من شأنها أن تضمن أننا تأمين الربح من أي الصفقات المربحة. ومن شأن ذلك أيضا أن يقلل خسائرنا من الخسائر في الصفقات. وقد يؤدي إضافة هذه المحطة إلى خفض العائدات الإجمالية قليلا عن طريق خفض الصفقات القصيرة التي من شأنها أن تتحول في نهاية المطاف إلى أرباح مربحة، ولكن من المرجح أن تكون الحماية من الجانب السلبي تستحق تلك التضحية.

تغيير الكون.

واحدة من الأشياء التي يقترحها رادج هو تداول النظام حصرا على مؤشر السوق بدلا من الأسهم الفردية. ويشير إلى أن هذا من شأنه أن يقلل من التقلب ومن ثم يثبت هذا المفهوم مع نتائج باكتستينغ. خفضت هذه الفكرة معدل نمو سنوي مركب إلى 13.92٪، ولكن أيضا خفض الحد الأقصى للسحب إلى 36.03٪.

مع الحفاظ على خط التفكير بأن تداول النظام على المؤشرات سوف يقلل من التقلب، وأود أن يكون من الغريب لاختبار تداول النظام عبر مؤشرات متعددة أو صناديق الاستثمار المتداولة. سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية أداء النظام على صناديق الاستثمار المتداولة التي يتداولها نظام اللبلاب العاشر أو الأسواق التي أوصى بها أندرياس كلينو في الاتجاه التالي.

2 ردود.

التي تستحوذ على الزخم بشكل جيد لكنها 's ليست سريعة بما فيه الكفاية للحصول على أو الخروج. قد ترغب أيضا في التأكد من أن السوق متروك عند شراء أي أسهم (مثل فلتر الاتجاه الذي تذكره). يجب أن تكون قادرا على الحصول على الاتجاه التالي لمعدل نمو سنوي مركب / مد & غ؛ 2 مع البيانات اليومية أو الأسبوعية. نظام أسك لقد بنيت هو ما يزيد قليلا 3 (30٪ معدل نمو سنوي مركب مع -10٪ د) ولكن أنا & # 8217؛ وأضاف المزيد من القواعد لصقلها مع مرور الوقت. مع إتف & # 8217؛ أنت & # 8217؛ لن تحصل على المجلد الذي ربما تريد. نظام الذي يزيل نيغ فول وركوب بوس حجم هو ما تريد.

سر الزخم هو 52 أسبوع عالية.

سر الزخم هو 52 أسبوع عالية.

على مدى 52 أسبوعا واستثمار الزخم.

توماس J. جورج و تشوان-يانغ هوانغ A نسخة من الورقة يمكن العثور عليها هنا. تريد ملخصا للأوراق الأكاديمية مع ألفا؟ تحقق من خلاصة البحوث الأكاديمية الفئة!

وعندما يقترن ذلك بالسعر الحالي للسهم، فإن قطعة المعلومات المتاحة بسهولة - وهي السعر العالي لمدة 52 أسبوعا - تفسر جزءا كبيرا من أرباح الاستثمار في الزخم. ويهيمن النفوذ إلى أعلى مستوى له في 52 أسبوعا ويحسن من القدرة على التنبؤ بالعائدات السابقة (سواء الفردية أو عائدات الصناعة) للعائدات المستقبلية. لا تتراجع توقعات العائد المستقبلي باستخدام أعلى مستوى في 52 أسبوعا على المدى الطويل. وتشير هذه النتائج إلى أن الزخم على المدى القصير والانعكاسات على المدى الطويل هي ظواهر منفصلة إلى حد كبير، مما يشكل تحديا للنظرية الحالية بأن نماذج هذه الجوانب من الأمن تعود كمكونات متكاملة لاستجابة السوق للأخبار.

تمييز ألفا:

يتم الإبلاغ على نطاق واسع 52 أسبوع عالية وعلى نطاق واسع المتاحة للمستثمرين. ولكن هل يستجيب المستثمرون بشكل رشيد لهذه المعلومات؟

قبل عدة أسابيع نشرنا مقالة تتعلق بهذه المسألة: الحقيقة الملحوظة حول الأسهم عالية 52 أسبوعا.

قد يتفاعل المستثمرون بشكل غير عقلاني مع إشارات عالية لمدة 52 أسبوعا بسبب الرسو والتأطير. على سبيل المثال، قد يأخذ المستثمرون غير العقلانيين المقياس المرتفع 52 أسبوعا كإشارة لبيع دون النظر إلى حقيقة أن السعر الحالي قد يقلل من قيمة الضمان على أساس أساسي.

في هذه الورقة، يقدم المؤلفون نظرة جديدة على إشارة عالية لمدة 52 أسبوعا. وفيما يلي أهم الاستنتاجات:

الأرباح إلى استراتيجية الزخم على أساس قرب إلى أعلى مستوى 52 أسبوعا متفوقة على استراتيجيات الزخم التقليدية على أساس العائدات على مدى فترة زمنية ثابتة في الماضي؛ عوائد مستقبلية على أساس 52 أسبوع عالية لا عكس على المدى الطويل، على عكس الانتكاسات التي لوحظت في العديد من الدراسات الزخم؛ ويعد االرتفاع إلى مستوى 52 أسبوعا مؤشرا أفضل بكثير للعائدات المستقبلية من العائدات السابقة) الزخم (وحده؛ وهذا صحيح بغض النظر عما إذا كانت هذه الأسهم عالية 52 أسبوعا قد حققت عوائد الماضي الشديد.

التفسيرات القائمة على السلوك لهذه النتائج:

عندما دفعت الأخبار الجيدة سعر السهم قرب أو إلى مستوى جديد في 52 أسبوعا، فإن التجار يترددون في تقديم عطاءات لسعر السهم أعلى حتى لو كانت المعلومات تبرر ذلك. وتسود المعلومات في نهاية المطاف ويتحرك السعر، مما يؤدي إلى استمرار. وبالمثل، عندما تدفع الأخبار السيئة سعر السهم بعيدا عن ارتفاعه في 52 أسبوعا، فإن التجار غير مستعدين في البداية لبيع الأسهم بأسعار منخفضة كما تشير المعلومات. وتسود المعلومات في نهاية المطاف وينخفض ​​السعر.

وتقارن هذه الورقة 3 استراتيجيات زخم تستند إلى جميع أسهم ناسداك / أميكس / نيس من 1963 إلى 2001:

جيغاديش وتيتمانس (زت & # 8217؛ s) زخم الأسهم الفردية: اتخاذ مواقف طويلة (قصيرة) في 30٪ أعلى (أسفل) أداء الأسهم (التي اقترحها جيغاديش وتيتمان (1993))؛ (التي اقترحها موسكويتز وجرينبلات (1999)؛ زخم قوي لمدة 52 أسبوعا في سوق الأسهم (30٪). : اتخاذ مواقف قصيرة (قصيرة) في الأسهم التي يكون سعرها الحالي قريبا من (أعلى من) أعلى 52 أسبوعا، والتي يمكن قياسها بواسطة P (i، t-1) / هاي (i، t-1).

الرسوم البيانية الرئيسية والنتائج الأساسية:

ويبين الجدول الثاني أداء هذه الاستراتيجيات الثلاث. وتؤدي استراتيجية الزخم العالية التي تبلغ 52 أسبوعا أفضل أداء.

والنتائج هي نتائج افتراضية وليست مؤشرا على النتائج المستقبلية ولا تمثل عوائد حققها أي مستثمر فعليا. فهذه المؤشرات غير مدارة، ولا تعكس رسوم الإدارة أو التداول، ولا يمكن للمرء أن يستثمر مباشرة في المؤشر. تتوفر معلومات إضافية حول بناء هذه النتائج عند الطلب.

وتتحقق الورقة أيضا من الاستراتيجة السابقة التي تهيمن عليها، بعد السيطرة على حجم الشركة وترتد العطاءات، وبالتالي تدفع العائدات، الخام والمعدلة على حد سواء. نتائج الانحدار يظهر الجدول الخامس أن أعلى مستوى للفائزين / الخاسر خلال 52 أسبوعا هو مؤشر جيد للعائد المستقبلي & # 8211؛ أفضل من عوائد الأسهم السابقة أو عوامل الصناعة.

والنتائج هي نتائج افتراضية وليست مؤشرا على النتائج المستقبلية ولا تمثل عوائد حققها أي مستثمر فعليا. فهذه المؤشرات غير مدارة، ولا تعكس رسوم الإدارة أو التداول، ولا يمكن للمرء أن يستثمر مباشرة في المؤشر. تتوفر معلومات إضافية حول بناء هذه النتائج عند الطلب.

أصبح عمل جيغاديش وتيتمان & # 8217 الرائد في الزخم الآن مقبولا وفهما على نطاق واسع إلى حد ما: يبدو أن العائدات السابقة المتطرفة لديها بعض القدرة التنبؤية لأسعار الأسهم في المستقبل. يشير هذا البحث إلى نتيجة طبيعية مذهلة: على الرغم من أن المخزونات العالية لمدة 52 أسبوعا يجب أن يكون لها بعض الزخم (وإلا فإنها لن تكون مخزونات مرتفعة لمدة 52 أسبوعا)، فإن حقيقة أن هذه الأسهم في أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا تتنبأ بعوائد مستقبلية بغض النظر عما إذا كان كانت عوائدهم السابقة متطرفة أم لا. أي أن مستوى السعر، بالنسبة إلى نقطة مرجعية (أعلى مستوى في 52 أسبوعا)، يبدو في هذا السياق أنه مؤشر أسعار أقوى من الزخم في العزلة. وعلى الرغم من حدوث انعكاسات على مخزونات الزخم، فإن المخزونات المرتفعة خلال 52 أسبوعا لا تتراجع.

مثيرة جدا للاهتمام بشكل عام. ومع ذلك، ربما تكون هذه الملاحظات مصحوبة ببعض التحذيرات. على سبيل المثال، يتضمن هذا البحث العديد من الأسهم الصغيرة و / أو ميكروكاب، والتي قد تميل إلى تحريف النتائج مقابل ما يمكن تحقيقه في العالم الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، تستند عائدات جيغاديش وتيتمان & # 8217 إلى زخم كبير نسبيا من مخزونات الزخم، مما يشير إلى أن المراكز الأكثر تركيزا من المحتمل أن تعزز عوائد الزخم عن تلك التي تدرس هنا. ومع ذلك، فإن هذه الملاحظات هي دليل قوي على الترسيخ أو تأطير تأثير الناجمة عن ارتفاعات 52 أسبوعا موجودة، وربما إلى حد ما بشكل مستقل عن الزخم.

الآراء والآراء الواردة هنا هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة ألفا أرتشيتكت أو الشركات التابعة لها أو موظفيها. تتوفر إفصاحاتنا الكاملة هنا. تعريفات الإحصائيات الشائعة المستخدمة في تحليلنا متاحة هنا (نحو الأسفل). انضمام الآلاف من القراء الآخرين والاشتراك في بلوق لدينا. هذا الموقع لا يوفر أي معلومات عن إتفس القيمة لدينا أو إتفس الزخم لدينا. يرجى الرجوع إلى هذا الموقع.

مثل بوست؟ تبادل المعرفة!

نبذة عن الكاتب: ويسلي R. غراي، دكتوراة

بعد أن عمل كقائد في سلاح البحرية الأمريكي، حصل الدكتور غراي على درجة الدكتوراه، وعمل أستاذا في جامعة دريكسل. أدى اهتمام الدكتور غراي في سد الفجوة البحثية بين الأوساط الأكاديمية والصناعة إلى العثور على ألفا أرتشيتكت، وهي إدارة الأصول التي توفر التعرض النشط بأسعار معقولة للمستثمرين حساسين للضريبة. وقد نشر الدكتور جراي أربعة كتب وعدد من المقالات الأكاديمية. ويس هو مساهم منتظم في عدة منافذ الصناعة، لتشمل ما يلي: وول ستريت جورنال، فوربس، إتف، ومعهد كفا. حصل الدكتور جراي على ماجستير في إدارة الأعمال ودكتوراه في التمويل من جامعة شيكاغو وتخرج درجة الماجستير مع شهادة البكالوريوس من كلية وارتون من جامعة بنسلفانيا.

الوظائف ذات الصلة.

استراتيجيات الإرجاع إلى القيمة عندما ينتشر التقييم على نطاق واسع (القيمة العميقة)

مراجعة الكتب & # 8212؛ توقيت السوق مع المتوسطات المتحركة.

البحوث الأكاديمية البصيرة: صناعة الرعي من قبل البائعين قصيرة إشارات إلى أن الظروف المتغيرة.

البحوث الأكاديمية البصيرة: حذار من مفاجأة مغادرة المديرين المستقلين!

الزخم والسوق الشذوذ.

10 تعليقات.

هنا رابط إلى ورقة رائعة تحاكي استراتيجية التداول مع معايير دخول واحدة فقط & # 8211؛ شراء الأسهم عندما يكون له أعلى مستوى في جميع الأوقات (تعديلها لتوزيعات الأرباح والانقسامات). ويحتفظ السهم حتى يصل إلى وقف الخسارة القائم على التقلبات. هذا هو مماثل لاستراتيجية عالية 52 أسبوعا في ورقة. (هت: تريندفولوينغ)

فكرة مثيرة للاهتمام، وذلك بفضل لتمرير على طول.

وأعتقد أن هذا هو مجرد وسيلة أخرى للعثور على مخزونات الزخم العالية التي هي في الاتجاه الصاعد. من الواضح، إذا كانت بالقرب من أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا، فمن المحتمل أن تكون في اتجاه صاعد. ربما تجد نفس النتائج إذا قمت بدمج شيء مثل مرشح المتوسط ​​المتحرك أو غوم أنتوناشي & # 8217؛ الزخم المطلق مع القوة النسبية / الزخم.

وفوق ذلك، توجد روابط لبعض الأوراق المتعلقة بالاستثمار المرتفع في 52 أسبوعا والزخم. ويتفق البعض مع استنتاجات جورج وهوانج، ولكن البعض لا & # 8217؛ ر. وتقترح ورقتان طرقا أفضل لاستخدام الزخم من ارتفاع 52 أسبوعا. تبحث الورقة الأخيرة في العلاقة بين المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم والمتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. ووجد صاحب البلاغ أن هذا العمل كان أفضل من مستوى 52 أسبوعا.

قمنا بتكرار في الداخل لمفهوم انخفاض 52 أسبوعا. أنها حساسة لتقنية وتنفيذ الإجراء. نحن & # 8217؛ ذهبت الحامض على فكرة أن نكون صادقين & # 8230؛ وأعتقد أنه هو استخراج البيانات.

ينظر إلى سوق الأسهم السويسرية 2001-2018. أنا تشمل هذا، لأنه الورقة الوحيدة التي وجدت، الذي يقارن 52 أسبوع عالية إلى 50 يوم ما / 200 يوم استراتيجية ما. كان 52 أسبوع عالية أفضل.

ووجدت هذه الورقة أن ارتفاع 52 أسبوعا لم يكن جيدا في الأسواق الناشئة.

وخلصت هذه الورقة إلى أن معايير الزخم التقليدية عملت بشكل أفضل من مستوى 52 أسبوعا في مؤشرات الأسواق المتقدمة والناشئة.

ووجدت هذه الورقة أن أعلى مستوى في 52 أسبوعا هو جيد مثل معيار الزخم التقليدي في الأسواق الدولية.

في كتاب & # 8220؛ استراتيجيات كمية لتحقيق ألفا & # 8221؛ ريتشارد تورتوريلو يقارن 7 أشهر القوة النسبية إلى 52 أسبوع النطاق السعري في سوق الأسهم الأمريكية من 1991-2007. 52 أسبوع النطاق السعري هو الفائز واضح.

سوينغ تجارة الأسهم استراتيجيات.

تبحث عن بسيطة سوينغ تجارة الأسهم استراتيجيات.

هناك مئات إن لم يكن الآلاف من الأسهم الأسهم سوينغ الاستراتيجيات التي تتوفر للتجار اليوم. لسوء الحظ، فإن غالبية هذه الاستراتيجيات أو التقنيات لا توفر النتائج التي يبحث عنها التجار.

وعلاوة على ذلك، واحدة من أكبر الأسباب التجار لا تتبع قواعد التداول لأن الاستراتيجية تبدو معقدة للغاية أو متقدمة جدا للمبتدئين.

من التحدث مع مئات من التجار هذا العام الماضي وحده، معظم التجار يريدون بسيطة سهلة لتحديد أنماط أو سوينغ الأسهم الأسهم الاستراتيجيات التي لا تتطلب ساعات من التحليل.

لا أحد يريد أن يقضي عطلة نهاية الأسبوع بأكملها تبحث عن شراء وبيع مشغلات للأسبوع التالي.

ملاحظة: العديد من الأسهم الأسهم سوينغ استراتيجيات تتطلب تحليل الكمبيوتر المتقدمة، وهذا الأسلوب يتطلب الوصول إلى 52 أسبوع الجدول المنخفض العالي الذي يتوفر في أي صحيفة وعلى الانترنت في معظم مواقع تداول الأسهم.

تقديم 52 استراتيجية عالية / منخفضة.

كما تعلمون، مؤشر واحد شعبية جدا من الأسهم تتحرك صعودا وهبوطا هو 52 أسبوع ارتفاع / انخفاض عدد. ويمثل ذلك جميع الأسهم التي يتم تداولها بالسعر المرتفع لسنة واحدة أو سعر أدنى سنة واحدة. ويرى المستثمرون والتجار أن هذه الأرقام مهمة جدا لأسباب متنوعة.

على سبيل المثال، من المعروف أن الأسهم التي تحقق 52 أسبوعا أو 1 سنة ارتفاع الأسعار لتكون استثمارات جيدة لأن هناك القليل من المقاومة العلوية للتعامل معها.

الأسهم التي تجعل أسعار مرتفعة سنويا لديها عدد قليل جدا من البائعين في الطريق من سعر السهم الذهاب أعلى.

هذا بالإضافة إلى حقيقة أن الأسهم يجب أن تفعل شيئا الحق على مستوى أساسي إذا كان التداول بسعر مرتفع سنويا.

وعلى العكس من ذلك، عندما تكون الأسهم بالقرب من 52 أسبوعا أو 1 سنة انخفاض الأسعار، ويعتبر السهم كلب من قبل الصناعة، وعادة ما تضاف إلى قوائم بيع متعددة.

قد تكون الشركة أو الصناعة أو القطاع الذي يوجد فيه السهم أدنى من توقعات المستثمرين أيضا. في كلتا الحالتين، انها تعتبر علامة هبوطية، عندما يتم تداول الأسهم في أدنى مستوى 52 أسبوع.

الأساس المنطقي وراء 52 استراتيجية عالية / منخفضة.

لأن ارتفاع 52 أسبوعا و 52 أسبوعا انخفاض الأسعار على رأس كل المنشورات سوينغ الأسهم الأسهم قائمة الاستراتيجيات، لا يوجد نقص في المعلومات للتجار الذين يرغبون في العثور على تداول الأسهم بالقرب من أدنى مستوى 1 سنة أو 1 سنة سعر مرتفع.

هذا هو واحد من أكبر الأسباب التي تجعل العديد من الصفقات البقاء بعيدا عن قائمة 52 أسبوعا. هناك عدد كبير جدا من المتداولين الذين يتداولون بالفعل هذه الأسهم، ونتيجة لذلك، شراء الأسهم أو بيع الأسهم بالقرب من 52 السعر العالي / المنخفض يميل إلى تسبب الكثير من الاختراقات كاذبة ونتيجة لذلك الكثير من الخاسرين.

آخر مرة راجعت، وشراء هبوط فوق 52 أسبوعا ارتفاع سعر حوالي 33 في المئة مربحة. وهذا يعني أن 67 في المئة من جميع الأسهم، مما يجعل 52 في المئة من أعلى مستوياته وأدنى مستوياته تميل إلى التعافي من السعر العالي / المنخفض.

ما أردت أن تجد كان وسيلة لدخول 52 أسبوعا ارتفاع أو سعر منخفض دون الحصول على توقفت قبل الأوان كما يحدث ل 2/3 من جميع التجار الذين يتداولون 52 أسبوعا.

بعد إجراء بعض البحوث، وجدت أن الغالبية العظمى من الأسهم التي تعقب بعيدا عن سعر 52 أسبوعا عالية أو منخفضة، ولكن نعود لكسر 52 أسبوعا ارتفاع سعر أو منخفضة تميل إلى مواصلة التحرك في نفس الاتجاه نحو 65 في المئة من الوقت.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك ؟ ببساطة إذا كنت تنتظر السوق لترتد بعيدا عن سعر 52 أسبوعا عالية أو منخفضة وتعطيها فرصة أخرى للخروج، واحتمالات التجارة الخاصة بك مستمرة في هذا الاتجاه عالية جدا.

ليس كل الأسهم سوينغ تداول الاستراتيجيات هي معقدة.

أنا خلقت هذه الاستراتيجية لمساعدتك على تداول 52 أسبوعا قمم السعر و 52 أسبوعا أدنى مستوياته دون فرصة كبيرة للحصول على توقفت قبل الأوان.

استراتيجية 52 / الأسبوع عالية / منخفضة هي واحدة من أبسط وأسهل استراتيجيات الأسهم سوينغ التداول للتعلم والأهم من ذلك لمتابعة. إليك القواعد.

في ما يلي القواعد الواجب اتباعها:

1. رصد الأسهم مما يجعل 52 أسبوع أو 1 سنة قمم الأسعار، والثمن يمكن أن يكون السعر في جميع الأوقات عالية كذلك. انتظر السهم إلى أسفل وتتبع بعض من انها السعر.

لديك لمراقبة الأسهم لمدة 2 أسابيع تداول المقبل أو 10 أيام التداول. إذا كان السوق يأتي مرة أخرى ويكسر 52 أسبوعا أو كل سعر الوقت عالية في المرة الثانية، انتقل طويلا 0.5 سنتا فوق 52 أسبوع الأولي أو كل وقت ارتفاع الأسعار.

2. بمجرد إدخال الأسهم، تحتاج إلى وضع وقف وقف الخسارة النظام. اتخاذ النطاق السعري من يوم الدخول ومضاعفة ذلك. طرح هذا الرقم من سعر الدخول ووضع أمر وقف الخسارة عند هذا المستوى.

منذ الصفقات الاختراق تجربة أكثر تقلبا من الاستراتيجيات الأخرى، وتريد التأكد من إعطاء مخزوناتك بعض المساحة للمناورة. إذا كان النطاق المنخفض العالي هو الدولار، من ضعف ذلك وطرحه من سعر الدخول الخاص بك.

3. هدف الربح الخاص بك هو 4 أضعاف نطاق التداول من يوم الدخول الخاص بك. إذا كان النطاق 1 دولار، يمكنك إضافة 4 دولارات لسعر الدخول الخاص بك، وهذا سيكون هدف الربح الخاص بك. وسوف تظهر لك بعض المظاهرات حتى تحصل على الشعور بذلك.

قواعد الدخول القصيرة:

1. العثور على الأسهم التي يتم تداولها في أدنى سعر 52 أسبوعا أو كل انخفاض سعر الوقت. لاحظ السعر والانتظار للسهم إلى سحب مرة أخرى لبضعة أيام. الانتظار لا يزيد عن 10 أيام التداول أو 2 أسابيع للسوق أن أعود لاختبار السعر المنخفض.

إذا كان التداول .50 سنتا أقل من القاع الذي كان أصلا أدخل النظام للذهاب قصيرة. ولكن تذكر، لديك فقط 2 أسابيع للسوق أن يعود إلى أسفل لاختبار السعر المنخفض.

2. بمجرد إدخال التجارة، وحساب المسافة بين ارتفاع وانخفاض سعر يوم الدخول الخاص بك ومضاعفة من قبل اثنين. إضافة ذلك إلى سعر الدخول الخاص بك ووضع وقف الخسارة الخاصة بك على هذا المستوى.

3. هدف الربح الخاص بك هو 4 أضعاف نطاق التداول من يوم الدخول الخاص بك. اضرب نطاق يوم الدخول بمقدار أربعة أو ضعف مستوى وقف الخسارة وطرح ذلك من سعر الدخول. هذا هو مستوى الربح المستهدف.

و 52 أسبوع أعلى / منخفضة هي واحدة من أبسط الأسهم الأسهم التداول استراتيجيات يمكنك أن تجد. كما أنها تعمل بشكل ملحوظ بشكل ملحوظ. تعمل الاستراتيجية بشكل جيد للغاية مع صناديق التداول المتداولة أو صناديق الاستثمار المتداولة لفترة قصيرة.

وسوف أفعل بعض الأسهم أكثر سوينغ الأسهم استراتيجيات التركيز على صناديق الاستثمار المتداولة في الأسابيع المقبلة حتى لا تنزعج. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الذهاب إلى: الأسهم سوينغ تقنيات التداول - كيفية توازن أو تساوي مواقفك والأرجوحة تداول الأسهم الأفكار - فحص الأسهم.

أتمنى لك الأفضل،

منشورات شائعة.

مقدمة في التقلب التاريخي والضمني.

استراتيجيات التداول سوينغ.

استراتيجيات تداول الذهب لتجار الأسهم.

يوم استراتيجيات التداول هذا العمل - تكتيكات تراجع خلال اليوم.

1976 سوث لا سينيغا بلفد # 270.

لوس أنجلوس، كاليفورنيا 90034.

اتصل بنا.

الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. هذا الموقع هو للاستخدام التعليمي والعامة المعلومات فقط. يرجى الاتصال بمستشارك المالي للحصول على مشورة مالية محددة. لا شيء في هذا الموقع يشكل مشورة أو توصية لشراء أو بيع مخزون معين أو خيار أو عقود مستقبلية أو أي أصل مالي آخر. كوبيرايت © ماركيت جيكس، ليك. كل الحقوق محفوظة.