الفوركس توقع إيجابي

هل نظامك لديه توقعات إيجابية؟
تداول العملات يحمل الكثير من عدم اليقين. أي نظام اخترت سيكون دائما الفوز والخسارة الصفقات.
ووجود نظام قابل للتطبيق له توقعات إيجابية كبيرة. إليك بعض الإرشادات في العثور عليها.
ما هو توقع إيجابي؟ وهذا يعني أنه مع مرور الوقت، فإن المبلغ فاز يتجاوز المبلغ المفقود في الصفقات. هذا لا يعني بالضرورة وجود نظام يفوز معظم الصفقات.
إذا كانت نسبة مكافآتك للمخاطر هي 1: 3 أو أكثر صحية، فهذا يعني أنه عندما تتمكن من الحصول على صفقات أكثر خسارة من الصفقات الفائزة، حيث أن الفائزين سيعوضون عن أكثر من خسارة واحدة.
سوف باكتستينغ النظام الخاص بك توفر لك الحكم. نعم، باكتستينغ ديه قيود، وبالتالي سنضيف بعض القواعد أكثر لجعل الاختبارات أكثر خطورة:
اختيار 30 عينة. هذا قد يبدو مثل الكثير من باكتستينغ، لكنها سوف توفر نتائج أكثر صلابة. ما لا يقل عن 30 عينة هي قاعدة مشتركة من الإبهام في الإحصاءات. أخذ العينات الخاصة بك من فترة تتجاوز ربع. أنماط التجارة تتغير في كل وقت. قد يعمل النظام بشكل جيد تماما خلال ربع واحد وفشل تماما بعد ذلك. سوف نشر الاختبارات على مدى فترة أطول من الزمن توفير نتائج أفضل. عد النقاط: عندما يكون لديك كل الاختبارات الخلفية في مكان، ووضع كل تلك الفوز في عمود واحد في ورقة اكسل الخاص بك (أو أيهما الأداة التي تستخدم) وخسارة منها في واحدة أخرى. أيضا جعل مجموع كبير منفصل للفوز وخسارة النقاط. إصدار حكم: إذا كانت النقاط الفائزة 55٪ أو أكثر من المجموع الكلي، لديك فائز. إذا كانت النقاط الفائزة أكبر من النقاط الخاسرة ولكن نصيبها أقل من 55٪، ربما تستحق دراسة أوسع. إذا تجاوز الخاسرون الفائزين، فإن النظام مشكوك فيه على أقل تقدير.
ما رأيك؟ كيف يمكنك اختبار النظام؟
نبذة عن الكاتب.
يوهي إلام - مؤسس ورايتر ومحرر.
لقد كنت في تداول العملات الأجنبية لأكثر من 5 سنوات، وأنا أشارك الخبرة التي لدي والمعرفة التي تراكمت لدي. بعد أخذ دورة قصيرة عن الفوركس. مثل العديد من التجار الفوركس، لقد كسبت حصة كبيرة من معرفتي الطريق الصعب. الاقتصاد الكلي، وتأثير الأخبار على أسواق العملات تتحرك باستمرار وعلم النفس التجاري دائما فتنت لي.
قبل تأسيس الفوركس أزمة، لقد عملت مبرمج في مختلف شركات التكنولوجيا الفائقة. لدي B. سك. في علوم الكمبيوتر من جامعة بن غوريون. وبالنظر إلى هذه الخلفية، والبرمجيات الفوركس لديها حصة أكبر نسبيا في الوظائف.
أفضل الوسطاء.
حول فوريكسكرونش.
ريكس أزمة هو موقع كل شيء عن سوق الصرف الأجنبي، والذي يتكون من الأخبار والآراء والتحليل اليومي والأسبوعي الفوركس والتحليل الفني والدروس وأساسيات سوق الفوركس، والبرمجيات الفوركس المشاركات، والرؤى حول صناعة الفوركس وكل ما يتعلق فوركس.
روابط مفيدة.
آخر التحديثات.
تنصل.
تداول العملات الأجنبية (الفوركس) يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. وتزداد المخاطر مع ارتفاع الرافعة المالية. يجب أن تزن بعناية أهداف الاستثمار ورغبة المخاطرة ومستوى خبرة المتداول قبل دخول سوق الفوركس. هناك دائما احتمال فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك / الودائع، لذلك يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون المخاطر العالية المرتبطة بتداول العملة معروفة لك. يرجى طلب المشورة من مستشار مالي مستقل قبل دخول هذه السوق. أي تعليقات على الفوركس أزمة أو على مواقع أخرى التي حصلت على إذن لإعادة نشر المحتوى الناشئة عن أزمة الفوركس تعكس آراء المؤلفين الفردية ولا تمثل بالضرورة آراء أي من المؤلفين أذن الفوركس أزمة. لم تقم شركة فوركس كرونش بالتحقق من دقة أو أساس أي مطالبة أو بيان أدلى به أي مؤلف مستقل: قد تحدث حالات الإهمال والأخطاء. يجب أن تؤخذ أي أخبار، تحليل، الرأي، سعر الاقتباس أو أي معلومات أخرى الواردة في أزمة العملات الأجنبية ويسمح إعادة نشر المحتوى كما التعليق العام للسوق. هذا هو بأي حال من الأحوال المشورة في مجال الاستثمار. لن تتحمل فوركس كرونش المسؤولية عن أي ضرر أو خسارة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ربح أو خسارة، والتي قد تنشأ إما بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات.

التوقعات التجارية: صيغة للأرباح الثابتة.
هناك أمران يجب على التجارة إذا كان يريد أن تكون مربحة & # 8230؛ تطوير وحافة وحجم الموقف بشكل صحيح.
هذا الأخير هو مشتق من قدرة المتداول على إدارة المخاطر. الأول يتكون من اثنين من المقاييس، والانتظار و R - متعددة.
في آخر مشاركة بعنوان "دليل متعمق لإدارة العواطف التجارية" أشير إلى مخاوف التداول الأربعة و 8 التحيزات المعرفية. ويمكن أن تساعد التوقعات وحسابات R-مولتيبل في بناء الثقة في التداول الخاص بك وأساس سليم للتفرع إلى أسواق أخرى.
تتكون الحياة من سلسلة من الحوادث العشوائية. فهم الاحتمالات يمكن أن تساعد على تحقيق التوازن بين الصعود والهبوط والسلالة العاطفية التي تأتي معها.
المراحل الخمس إلى استراتيجية تجارة مربحة.
وتتكون المراحل الأولى لاستراتيجية التداول المربحة من 5 مراحل أساسية، وهي كما يلي ...
1. تطوير الحافة.
2. اختبار الحافة الخاصة بك.
3. جمع البيانات التجارية (50-100 + الصفقات للبدء)
4. حساب البيانات ومراجعة الأرقام.
5. إذا كانت الأرقام منطقية، المضي قدما.
كما كنت ربما سمعت لي الحديث عن عدة مرات العلاقة بين التداول والبوكر. هذا المفهوم هو واضح بشكل لا يصدق في كتاب التجارة مثل كازينو من قبل ريتشارد فايسمان.
إن الإدراك الأكثر ربحية للتاجر هو عندما يمكن أن تبدأ في عرض كل تكرار في تجارتهم (وحياتهم لهذه المسألة) كمجموعة عشوائية من الأحداث. انها النتيجة فقط على مجموعة إحصائية أكبر أن يكون منطقيا. يجب تصغير ورؤية الغابة بين الأشجار.
و R متعددة من السهل أن نتذكر، R لتقف على المخاطر. الخطر الأولي الخاص بك على موقف يساوي 1R. العودة من خلال الصفقات الخاصة بك ونلقي نظرة عليها من حيث R.
على سبيل المثال، إذا كنت خطر 6 القراد على موقف وكانت النتيجة الناتجة ربح من 12 القراد، سوف تسفر عن كسب 2R.
ومع ذلك، إذا كان لديك خطر 6 القراد والنتائج التجارية الخاصة بك مع فقدان -3 القراد كنت سوف تسفر عن فقدان 0.5R.
النظر في الصفقات الخاصة بك من حيث R يعطي نظرة أكبر بكثير من المخاطر إلى مكافأة أن تفترض عند وضع الصفقات الخاصة بك. طريقة أخرى للنظر في المخاطر إلى مكافأة هو تحليل الصفقات الخاصة بك باستخدام متوسط ​​الفائز / متوسط ​​الخاسر. هذه النسبة هي الخطوة الأولى في حساب توقعك.
المزيد عن استخدام تطبيق R - متعددة يمكن العثور عليها في العضوية تعليمات التداول.
حاسبة التداولات التجارية.
كم يمكنك أن تتوقع أن تجعل في التجارة؟ هذا هو ما تخبرنا عنه معادلة التوقعات التجارية. هذه هي الصيغة التي استخدمها لحساب توقعات التداول ...
(متوسط ​​الفائز x معدل الربح) - (متوسط ​​الخاسر x معدل الخسارة)
يمكن أن يكون للتغير الصغير في أي من العوامل الأربعة (متوسط ​​الفائز أو معدل الفوز أو متوسط ​​الخاسر أو معدل الخسارة) تأثير كبير على نتائجك بعد 100 صفقة.
جريج ثورمان واثنين من الأدوات الرائعة في صفقة التداول صحيفة جداول البيانات، وآلة حاسبة التوقعات والحلول السحب. هذه هي اثنين من الأدوات العظيمة التي يمكنني استخدامها لحساب بسهولة التوقع، السحب، ونسب R - متعددة حيوية لنظام التداول الناجح.
الثقة هي نتيجة أدلة دامغة. إجراء البحوث الخاصة بك، والاختبار الخاص بك، والخروج إلى استنتاجاتك الخاصة يساعد على غرس هذه الثقة. بمجرد وضع استراتيجية مع توقع إيجابي تبدأ في التجارة مع الثقة واتخاذ كل الإعداد دون تردد.
مع العلم أن النظام الخاص بك يعطي موقفا إيجابيا يؤدي إلى أرباح متسقة مع مرور الوقت.
وهناك مورد كبير على التوقعات وحجم التحجيم هو كتاب الدكتور فان ثارب التجارة طريقك إلى الحرية المالية. انها واحدة من تلك الكتب الطباشير الكامل من شذرات والحكمة التداول.
حول تيم راسيت.
تيم هو تاجر بدوام كامل في العقود الآجلة والأسواق المالية ومؤسس إمينيميند. وهو أيضا شيكاغو الأرض الأصلية، راكب الدراجة النارية الجبلية تنافسية، مغامر، و أسو الشمس الشيطان.
رد واحد على & # 8220؛ توقعات التداول: صيغة للأرباح المتوافقة & # 8221؛
كتاب جيد آخر يمس على التوقع وطحن البيانات هو كورتيس الإيمان & # 8217؛ ق & # 8220؛ طريق السلحفاة. & # 8221؛
اترك رد.
أفكار إعداد الأهداف للتجار 12 ديسمبر 2017.
تد أميريتراد، وشركة و إمينيميند ليك هي شركات منفصلة، ​​غير منتسبة وليست مسؤولة عن الخدمات والمنتجات بعضها البعض.
تبقى محدثة.
يعلن عنه في:
قصتي التجارية.
&نسخ؛ 2018 إمينيميند. كل الحقوق محفوظة. التداول ينطوي على مستوى عال من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة. أنت تخسر كل أو أكثر من استثمارك الأصلي. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسر أو المال الذي، إذا خسر، سوف تؤثر على نمط حياتك الحالي. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.

التوقعات الإيجابية للفوركس
من بين مئات الكتب التجارية المتاحة موضوع نقود إدارة النقاد من أي وقت مضى نادرا ما يكون المحتوى السائد من الكتب التجارية عادة ما تتكون من الاستراتيجيات والأنماط والصيغ .. ويتكرر هذا النمط من المحتوى على منتديات تداول العملات الأجنبية. ننظر عن كثب إلى أرقام الزوار على فئات المنتدى الفرعي، وسوف تكتشف بسرعة أن التركيز الرئيسي هو على الاستراتيجيات والتقنيات، والمنتديات الفرعية إدارة الأموال لديها افتراضية تعثر الأعشاب تهب من خلالهم. ومع ذلك، وكجزء من إدارة فعالة للمال والانضباط المال المتداول فهم التوقع أمر بالغ الأهمية.
التوقع هو متوسط ​​المبلغ الذي يمكن أن تتوقعه للفوز (أو الخسارة) لكل وحدة من العملات المعرضة للخطر. في ما يلي صيغة التوقع:
توقعات = (احتمال الفوز * متوسط ​​الفوز) & نداش؛ (احتمال الخسارة * متوسط ​​الخسارة)
سنستخدم اليورو في الأمثلة التي نختارها لإظهار ما هو المتوقع، وكيفية الحصول عليه من اليمين & # 39؛ يمكن أن تساعد الربحية الخاصة بك. ولكن أولا هنا اثنين من الكتاب المحترمين والاقتصاديين الأفكار حول المتوقع؛
يجب أن يكون نظام التداول الخاص بك متوقعا إيجابيا ويجب أن نفهم ما يعنيه ذلك. التحيز الطبيعي أن معظم الناس لديهم هو الذهاب لأنظمة الاحتمال عالية مع موثوقية عالية. ونحن جميعا نعطي هذا التحيز التي تحتاج إلى أن تكون على حق. نحن & # 8217؛ تدرس في المدرسة أن 94 في المئة أو أفضل a و 70 أو أقل هو الفشل. لا شيء أقل من 70 مقبول. الجميع يبحث عن أنظمة دخول موثوقية عالية، ولكن توقعه هو المفتاح. والمفتاح الحقيقي للتوقع هو كيف يمكنك الخروج من الأسواق ليس كيف تحصل في. كيف تأخذ الأرباح وكيف يمكنك الخروج من وضع سيئ لحماية الأصول الخاصة بك. المتوقع هو حقا المبلغ الذي & # 8217؛ ليرة لبنانية جعل على متوسط ​​لكل دولار خطر. إذا كان لديك منهجية تجعلك 50 سنتا أو أفضل لكل دولار خطر، أن & # 8217؛ s رائع. معظم الناس لا & # 8217؛ ر. وهذا يعني إذا كنت تخاطر 1000 $ أنك سوف تجعل في المتوسط ​​500 $ لكل التجارة & # 8211؛ أن يتم حساب الفائزين والخاسرين معا.
في بعض الاستراتيجيات وحالات الحياة، ويقال، واحد المقامرة دولار للفوز سلسلة من بنسات. وفي بلدان أخرى، يخاطر أحدهم بخلافة بينات للفوز بالدولار. في حين أن المرء يعتقد أن الفئة الثانية ستكون أكثر جاذبية للمستثمرين والعوامل الاقتصادية، لدينا أدلة دامغة على شعبية الأولى.
وبالتالي فإن المتوقع هو 2.0٪ في التجارة، أو (6٪ س 60٪) & # 8211؛ (4٪ × 40٪).
لذلك، في المتوسط ​​التجارة، 2٪ من المال المتداول هو الربح. الآن، على التفتيش الأول الذي قد لا تقرأ مثل عود لائق. إذا كان متوسط ​​التداول الخاص بك هو و اليورو؛ 10،000 ثم 2٪ هو و اليورو؛ 200 الربح في التجارة. ومع ذلك، إذا كان لديك 300 صفقة في السنة، ثم لديك & اليورو؛ 60،000 الربح سنويا مع متوسط ​​التجارة فقط و اليورو؛ 10،000. هذا لا يتضمن حتى أي أرباح إذا قررت أن تربط كل التجارة.
عند إجراء تجربة باستخدام صيغة & # 39؛ إكسهانسي الصيغة & # 39؛، سرعان ما يدرك التجار أنه لا توجد مجموعة واحدة من & # 39؛ الأرقام & # 39؛ يعطي توقعا إيجابيا، ولكن هناك عدد لا حصر له من مجموعات وبالتالي (من الناحية النظرية) هناك عدد لا حصر له من أنظمة التداول التي يمكن أن تكون مربحة. هذه الجملة الأخيرة من الصعب على العديد من التجار (المبتدئين والخبرة) لفهم كما أنها الدموع في واحدة من الأقمشة للتجارة & # 8211؛ النظامية / الميكانيكية التداول. ويقترح نموذج التوقعات أن النظم العشوائية حتى يمكن أن تكون مربحة إذا كانت إدارة الأموال سليمة. ويمكن أن يؤثر نموذج التوقع أيضا على معتقد تجاري آخر؛ فمن الممكن تطوير نظم باستخدام التوقع وحجم الموقف (المخاطر الشاملة) كأساس الدعائم حيث وقف الخسارة أكبر من هدف الربح. ويمكن النظر إلى وقف الخسارة في الواقع على أنها زائدة عن الحاجة، إذا كان توقع الربح الخاص بك موجبا.
ويمكننا أن نستعمل الحدود النسبية النسبية، مما يضع خسارة وقف بنسبة 20٪ وهدف ربح بنسبة 5٪ ويخرج بنسبة 2٪ إذا كان معدل الفوز مرتفعا بما فيه الكفاية. معدل الفوز 88٪ في هذا المثال من شأنه أن يحقق 2.0٪، نتيجة (5٪ x 88٪) & # 8211؛ (20٪ × 12٪). هل يمكن أن تواجه توقعات إيجابية مع معدلات الفوز منخفضة للغاية.
واحدة من أكثر الأرقام المتوقعة من أصل ينشأ من نظام كان سليم. ويشير "سليم سليم" إلى النكهة السبع المحاور التي نشرتها صحيفة "إنفستور بيزنس دايلي" الأمريكية، والتي تدعي أنها قائمة مرجعية بالخصائص التي تؤديها الأسهم التي تميل إلى المشاركة قبل تحقيق أكبر مكاسب. وقد تم تطويره من قبل المحرر التجاري بيزنس دايلي ويليام O & # 39؛ نيل الذي ذكر أنه قدم عدة مئات الملايين من الدولارات من خلال استخدام منهجه باستمرار.
الأجزاء السبعة من ذاكري هي كما يلي:
C لتقف على الأرباح الحالية. لكل سهم، يجب أن تصل الأرباح الحالية إلى 25٪. بالإضافة إلى ذلك، إذا تسارعت الأرباح في الأرباع الأخيرة، وهذا هو علامة النذير إيجابية.
وتقف على الأرباح السنوية، والتي ينبغي أن تصل إلى 25٪ أو أكثر في كل من السنوات الثلاث الماضية. يجب أن تكون العائدات السنوية على حقوق الملكية 17٪ أو أكثر.
N تقف على منتج أو خدمة جديدة، والتي تشير إلى فكرة أن الشركة يجب أن يكون فكرة أساسية جديدة أن الوقود نمو الأرباح ينظر في الجزأين الأولين من ذاكري. هذا المنتج هو ما يسمح للسهم للخروج من نمط الرسم البياني الصحيح من أرباحها السابقة للسماح لها لمواصلة النمو وتحقيق أعلى مستوى جديد للتسعير. ومن الأمثلة البارزة على ذلك جهاز إيبود من أبل.
S تقف على العرض والطلب. ويمكن رؤية مؤشر الطلب على الأسهم من خلال حجم التداول من الأسهم، وخاصة خلال الزيادات في الأسعار.
L تقف على زعيم أو لاغارد؟ يوحي نيل بشراء & كوت؛ الأسهم الرائدة في صناعة رائدة & كوت ؛. هذا القياس النوعي نوعا ما يمكن قياسه بشكل موضوعي من خلال تقييم القوة النسبية للسهم (رسر) للسهم، وهو مؤشر مصمم لقياس سعر المخزون على مدى الاثني عشر شهرا الماضية بالمقارنة مع بقية السوق استنادا إلى مؤشر S & P 500 أو تسي 300 على مدى فترة محددة من الزمن.
أنا أقف على الرعاية المؤسسية، والتي تشير إلى ملكية الأسهم من قبل صناديق الاستثمار المشترك، وخاصة في الفصول الأخيرة. المقياس الكمي هنا هو تصنيف التراكم / التوزيع، وهو مقياس لنشاط صناديق الاستثمار المشترك في مخزون معين.
M تقف على مؤشرات السوق، وخاصة مؤشر داو جونز، S & P 500، وناسداك. خلال فترة الاستثمار، يفضل نيل الاستثمار خلال أوقات الاتجاهات الصاعدة المحددة لهذه المؤشرات الثلاثة، حيث أن ثلاثة من أصل أربعة أسهم تميل إلى اتباع نمط السوق العام.
إذا استخدمنا "نيل" واستهدفنا الأرقام التي تبلغ 8٪ و 20٪ ومعدل فوزه المنشود البالغ 30٪، يمكن حساب التوقع على أنه: (20٪ x 30٪) & # 8211؛ (8٪ × 70٪) أو + 0.4٪. على مدى فترة من الزمن كل من صفقاته لديه توقع بنسبة 0.4٪. في حين أنه على وجهه 0.4٪ العائد على الاستثمار يبدو عائدا متواضعا في التجارة إذا كان هناك ثقة 100٪ في هذه الطريقة ثم الأرباح المحتملة ضخمة.
يجب أن تكون التوقعات إيجابية إذا كنت ترغب في تحقيق ربح على مر الزمن. أبدا استخدام نظام مع صفر أو المتوقع السلبي، لا يمكنك الفوز. لن تكسب قدرا كبيرا من المال إلا إذا كان لديك الكثير من الفرص للتداول، في حين قد يكون الحد الأدنى لنيل قد يكون محدودا، نظرا لأنها أكثر مخزونات ذات صلة من الفوركس، لا توجد مثل هذه القيود على أزواج الفوركس. معرفة كيفية إنشاء طريقة، (على الأقل على الورق)، مع توقع إيجابي هو قضية واحدة، ولكن إذا وضعنا نظام مع 8٪ المتوقع والنظام فقط أسفرت عن تجارة واحدة في السنة، فإنه لن تكون قابلة للتداول. إذا كان لدينا طريقة التي أسفرت عن 0.2٪ في التجارة وهذا النظام ولدت 1000 الصفقات في السنة 1000 مرة 0.2٪ سوف تصبح المال خطيرة جدا في فترة قصيرة جدا من الزمن.
6 ردود على فهم التوقعات الإيجابية في تجارة الفوركس.
يبدو جيدا من الناحية النظرية، والآن دعونا & # 8217؛ انظر كيف يعمل مع هذا الوسيط.
هو & # 8217؛ ق نوع من المقالات يمكنني بسهولة أن تعتاد على القراءة! ثابر على العمل الجيد!
بيل، سعيد كنت مثل بلوق. نحن نزمع تماما الحفاظ على & # 8220؛ العمل الجيد & # 8221؛ كما كنت يرجى التكرم وضعه.
هل يمكن أن نرى بالتأكيد المهارات الخاصة بك في المقال الذي تكتبه.
يأمل العالم في أن يكون الكتاب أكثر عاطفي مثلك الذين لا يخشون أن يذكروا كيف يؤمنون.
تذهب دائما بعد قلبك.
جميلة! كانت هذه مادة رائعة حقا. شكرا لك على تقديم هذه المعلومات.
أنا أحب المعلومات المفيدة التي العرض على المقالات الخاصة بك. أنا سوف المرجعية الخاص بك ويبلوغ والتحقق مرة أخرى هنا بانتظام. أنا متأكد من أنني سوف & # 8217؛ ليرة لبنانية يقال الكثير من الاشياء الجديدة المناسبة هنا!

توقعات التداول: قوة الحافة.
عندما بدأت التجارة، كيف حكمت على نتائجك؟ إذا كنت مثل معظم التجار المبتدئين من المحتمل أن يكون لديك فهم قليل لمفهوم التداول المتوقع، لذلك كنت تركز تقريبا تقريبا على معدل الفوز الخاص بك في الأيام الأولى. ربما كنت تحاول الفوز 80 أو حتى 90 في المئة من الوقت وكان صراع مستمر. كنت قد تمكنت من تحقيق ذلك لفترة قصيرة من الزمن، ولكن انتصارات الصغيرة الخاصة بك فقط لا يمكن أن تغطي الخسائر الكبيرة وبمجرد أن تصل إلى سلسلة "محظوظ" من الصفقات الخاسرة كنت فقط لا يمكن أن يتعافى.
في حين يمكن تحقيق معدلات ربح عالية جدا من قبل التجار من ذوي الخبرة أو أولئك الذين لديهم نظام يسمح السحب الهائل، فإنه من الصعب للغاية بالنسبة لمعظم التجار الجدد للحفاظ على هذه النسب المئوية لأن مختلف الأخطاء التجارية ونفاد الصبر الحصول على أفضل منهم.
من هناك قد يكون لديك تحول التركيز الخاص بك إلى نسبة المكافأة إلى خطر. طالما أنك يمكن أن يفوز أكثر في المتوسط ​​مما كنت فقدت، هل يمكن أن تجعل العمل التجاري وتكون مربحة. قد تكون تبحث عن 3 أو حتى 4 أضعاف الربح على الفائز مقارنة مع خسارة منتظمة، ولكن لا تزال تستمر الصراعات. انخفض معدل الفوز الخاص بك بشكل كبير، وحتى الفوز الكبير الغريب لم يكن كافيا لدفع ثمن سلاسل من الخسائر.
وهنا الشيء الذي كنت لا تسمع في كثير من الأحيان على المنتديات التجارية - معدل الفوز الخاص بك وحده ليس هذا المهم وليس هو مكافأة إلى نسبة المخاطر. ما يهم حقا هو ما يحدث عند الجمع بين اثنين لتحديد توقعات التداول الخاص بك.
ما هو توقع التداول؟
ببساطة، توقع التداول الخاص بك هو متوسط ​​المبلغ الذي يمكن أن تتوقعه للفوز (أو الخسارة) في التجارة مع النظام الخاص بك، عندما يتم اتخاذ عدد كبير من الصفقات (ثلاثين على الأقل لتكون ذات دلالة إحصائية). لحساب توقعات التداول الخاصة بك، تحتاج إلى معرفة ثلاثة أشياء - نسبة الفوز الخاص بك، ومعدل الفوز الخاص بك، ومتوسط ​​الخسارة. الحساب هو كما يلي:
التوقعات = (احتمال الفوز * متوسط ​​الربح) - (احتمال الخسارة * متوسط ​​الخسارة)
انها معادلة بسيطة، ولكن معرفة حجم حافة التداول الخاص بك كما هو مبين من قبل توقع إيجابي كبير يمكن أن تكون قوية جدا. ولا ينبغي التقليل من شأن تأثير هذه المعرفة على ثقة المتداول وصبره وانضباطه.
فمن السهل أن نفهم قوة التوقع من خلال التفكير في كازينو. الكازينو لديه العديد من الألعاب التي لديها توقعات إيجابية صغيرة لصالحهم. حافة الكازينو صغيرة بما فيه الكفاية بحيث يمكن للاعبين أن يمروا بشرائط الفوز الطويلة ويحققون أرباحا جيدة على المدى القصير (مما يبعث على الثقة الكاذبة)، ولكن إذا استمروا في اللعب على المدى الطويل فإن الأرقام ستكون في صالح الكازينو كما في المتوسط، وسوف تجعل بضع بنسات لكل دولار مخاطر اللاعب. الكازينو دائما يدق الجماهير على المدى الطويل.
كما التجار، ونحن يمكن أن يكون فعال الكازينو مع الحفاظ على توقعات إيجابية أكبر بكثير في نفس الوقت.
"في قلب جميع التداول هو أبسط من جميع المفاهيم - أن النتائج في خط الأساس يجب أن تظهر توقعات رياضية إيجابية من أجل طريقة التداول لتكون مربحة". تشاك برانسكومب.
حساب توقعات التداول.
أنظمة التداول المربحة يمكن أن تأتي في العديد من التباديل، لذلك سوف ننظر في الحالات مع معدلات الفوز المختلفة، متوسط ​​انتصارات، ومتوسط ​​الخسائر. وسوف ننظر أيضا في النظام الذي لديه معدل فوز عالية للغاية، ولكن لا تزال تفشل في أن تكون مربحة على المدى الطويل بسبب التوقعات السلبية.
من أجل البساطة في هذه الأمثلة، دعونا نفترض أن لدينا تاجر الذي يأخذ 100000 $ المواقف والمخاطرة 1٪ من الموقف على كل صفقة، أو 1000 $.
ارتفاع معدل الفوز، معتدلة مكافأة لنظام التداول المخاطر.
في هذا المثال، نرى هذا النوع من نظام التداول النتائج التي تهدف العديد من التجار المبتدئين ولكن النضال من أجل تحقيق. هذا النظام ينتج انتصارات 80٪ من الوقت ومتوسط ​​الربح (المكافأة) هو فقط أقل قليلا من متوسط ​​الخسارة (المخاطر). وهذا يؤدي إلى توقع إيجابي قوي كما نراه. بالنسبة لكل عملية تجارية نأخذها بمخاطر قدرها 1000 دولار أمريكي، يمكننا أن نتوقع تحقيق ربح متوسط ​​قدره 360 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية).
الجانب السلبي لهذا السيناريو هو أنه غالبا ما يكون من الصعب للغاية تكرار. حتى المتسلح مع النظام الذي يجب أن يفوز على نسبة عالية من الصفقات إذا اتبعت بشكل صحيح، فإن المتداول المبتدئ تواجه صعوبة في تحقيق مثل هذا معدل الفوز عالية. ومن المرجح أن يتداخل الصبر، والخوف العاطفي، ومجموعة من القضايا الأخرى مع تاجر جديد بعد خطة التداول الخاصة بهم، وحتى الانحرافات الطفيفة عن معدل الفوز العالي يمكن أن يسبب التوقع الإيجابي للنظام أن تختفي.
معدل الربح معتدل، مكافأة عالية لنظام التداول المخاطر.
في هذا المثال لدينا تاجر مع مكافأة صحية جدا لنسبة المخاطر حيث متوسط ​​الفوز هو ما يزيد قليلا عن ضعف كبيرة مثل متوسط ​​الخسارة. كما تم تخفيض متوسط ​​الخسارة حيث أن هذا المتداول يدير بنشاط المخاطر العامة ووقف مستويات مع تطور الصفقات (آخر مثال إما أن يفوز أو خسائر كاملة)، في حين أن بعض الخسائر لا تزال تصل إلى الحد الأقصى الأولي وقف 1000 $، وكثير من فإن الخسائر أقل بكثير وتقلل من المتوسط ​​العام. في حين تم تخفيض معدل الفوز إلى 55٪ وذلك بهدف تحقيق انتصارات متوسط ​​أكبر، يمكننا أن نرى أن التوقعات التجارية تتحسن في الواقع بشكل عام. لكل صفقة نقوم بها مع 1000 $ المخاطر، يمكننا أن نتوقع أن نرى عائد متوسط ​​565 $ في الربح.
على عكس المثال السابق، نظام التداول مثل هذا واحد هو أسهل بكثير للتاجر المبتدئ لإيجاد الاتساق مع. يتم تقليل ضغط الحفاظ على معدل فوز عالية، وعدد قليل من الأخطاء الصاعد لا تقتل حافة التداول، والمكافأة ممتازة للخطر سيغطي بسرعة سلسلة صغيرة من الصفقات الخاسرة. هذه الأرقام في هذا المثال قريبة من ما نسعى جاهدين مع الطلاب المبتدئين في برنامج التدريب ستا، على الرغم من التجار المخضرم غالبا ما نرى نسبة الفوز أفضل عند استخدام نظام التداول لدينا يوم بسبب خبرتهم إضافية.
انخفاض معدل فوز، عالية جدا مكافأة لنظام التداول المخاطر.
في هذا المثال ننظر إلى المتداول الذي يركز على الحفاظ على متوسط ​​انتصارات أكبر قدر ممكن مقارنة مع متوسط ​​الخسارة. على الرغم من أن النظام يفوز أقل من 1 من 3 الصفقات، وتأثير نسبة ممتازة مكافأة إلى خطر يسمح توقع إيجابي كبير على صفقاتهم.
يمكن أن تكون هذه النظم ذات معدل الربح المنخفض قوية للغاية مع توقع إيجابي كبير للتداول، ولكنها يمكن أن تعاني أيضا من فترات طويلة من الانسحاب مع سلاسل من الخسائر. مرة أخرى، هذا هو السيناريو الصعب للتاجر الجديد، لأنها غالبا ما تجد نفسها تغيير نهجها بدلا من إعطاء الوقت النظام والسماح للحافة التداول من خلال أكثر من عدد أكبر من الصفقات.
وقد بني العديد من التجار المحترفين حياتهم المهنية خارج النظم مع نسبة الفوز منخفضة، ولكن مع انتصارات التي هي أكبر بكثير مرات من خسائرهم المتوسطة. وسيكون معظم أتباع الاتجاه في هذه المجموعة. قد يتكبدون الكثير من الخسائر عندما يتحرك السوق جانبيا، ولكن بمجرد أن يصلوا إلى اتجاه يأخذون أرباحا كبيرة تغطي الخسائر ثم بعض. كما الاتجاه الأسطوري التاجر إد سيكوتا يقول: "اتجاه جيد واحد يدفع لهم جميعا".
عالية جدا معدل فوز، منخفضة جدا مكافأة لنظام التداول المخاطر.
كما ترون، حتى مع معدل فوز عالية للغاية (في هذه الحالة 95٪)، والنجاح ليست مضمونة. في حين أنه قد يبدو مجنونا بعض الشيء لتحقيق انتصارات التي هي فقط في المتوسط ​​40 $ مع متوسط ​​خسائر 1000 $، استراتيجيات مماثلة لهذا هو في الواقع شائعة جدا.
وحتى عندما تكون نظم مثل هذه التوقعات إيجابية صغيرة، فإنها لا تزال تواجه مشاكل كبيرة. في هذا المثال نحن نفقد الصفقات فقط 5٪ من الوقت، ولكن كما من غير المرجح كما هو الحال في نهاية المطاف سوف يكون لدينا خسائر متعددة في فترة وجيزة.
هذا النوع من السحب الهائل يعني دنت ضخمة في الأسهم الخاصة بك والتي من الصعب للغاية لسحب نفسك للخروج، وخاصة إذا ضبط الموقف التحجيم إلى مبلغ أقل للتعويض عن الخسارة. في مقال في المستقبل سنقوم استكشاف التعادل وموقف التحجيم أكثر لإظهار هذا التأثير بشكل واضح.
"يجب أن يكون نظام التداول الخاص بك متوقعا إيجابيا ويجب أن نفهم ما يعنيه ذلك، والتحيز الطبيعي أن معظم الناس لديهم للذهاب إلى نظم الاحتمالات عالية مع موثوقية عالية، ونحن جميعا نعطي هذا التحيز التي تحتاج إلى أن تكون على حق، يعاد تدريسه في المدرسة أن 94 في المئة أو أفضل هو A و 70 أو أقل هو الفشل، لا شيء أقل من 70 مقبول، الجميع يبحث عن أنظمة دخول موثوقية عالية، ولكن من المتوقع أن يكون المفتاح، والمفتاح الحقيقي للتوقع هو كيف يمكنك الخروج من الأسواق ليس كيف تحصل في. كيف تأخذ الأرباح وكيف يمكنك الخروج من وضع سيئ لحماية الأصول الخاصة بك. الموقع هو حقا المبلغ الذي سوف تجعل على متوسط ​​لكل دولار خطر. إذا كان لديك وهي الطريقة التي تجعلك 50 سنتا أو أفضل لكل دولار خطر، وهذا رائع، ومعظم الناس لا، وهذا يعني إذا كنت تخاطر 1000 $ التي سوف تجعل على متوسط ​​500 $ لكل التجارة - وهذا هو المتوسط ​​الفائزين والخاسرين معا ". الدكتور فان ثارب.
عوامل إضافية يجب مراعاتها.
في حين أن معرفة توقعات التداول لدينا هو المهم، وهناك عوامل أخرى التي تأتي في اللعب والتي يمكن أن تعقد الأمور قليلا. إليك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند تقييم قوة النظام وخطة التداول الشاملة:
فرصة التداول.
إذا كان لديك توقعات تداول إيجابية كبيرة ليس هناك شك أنك قد حصلت على نهج التداول قوية، ولكن عليك أيضا أن تنظر في كم مرة سوف تصبح الصفقات المتاحة. قد يكون لدى النظام توقعات إيجابية كبيرة، ولكن إذا وجد فقط صفقة صالحة مرة أو مرتين في الشهر قد يكون أقل شأنا من حيث العائد مقارنة مع النظام الذي لديه أقل بكثير في التوقعات التجارية ولكن يتداول 5 أو 6 مرات في اليوم الواحد . عندما يتم تحديد حجم الموقف وإمكانيات التفاقم أيضا، فإن تواتر فرص التداول يمكن أن يكون له تأثير كبير على العائدات.
تكاليف التداول.
هناك الكثير من التجار الجدد الذين يتجاهلون خطرهم هو تأثير تكاليف التداول على نتائجهم. في حين أن تكاليف الرحلات ذهابا وإيابا من حيث العمولات ورسوم الصرف قد تبدو صغيرة على تجارة واحدة، عندما كنت التجارة في كثير من الأحيان مع نظام مع توقعات إيجابية صغيرة، فإنه يمكن أن يأكل بسرعة بعيدا الأرباح الخاصة بك أو حتى تتحول السلبية المتوقعة. النهج الخاص بك يحتاج إلى أن يكون كبيرا بما فيه الكفاية توقعات التداول الإيجابية للتعامل مع التكاليف الخاصة بك مع الكثير من الغرفة لتجنيب.
موضع التحجيم.
التوقع وموقع التحجيم يسيران جنبا إلى جنب. حتى مع وجود توقع إيجابي كبير، يمكن تغيير حجم موقف غير منتظم تحول بسرعة النتائج الخاصة بك إلى منطقة خطرة. الحفاظ على موقفك التحجيم ضمن مستويات مقبولة ومتسقة، وسوف تعطي حافة التداول الخاص بك الوقت والكمية من الصفقات التي يحتاجها للعب بشكل صحيح.
النتائج التاريخية مقابل النتائج المستقبلية.
من المهم أن نأخذ في الاعتبار أنه إذا كنت تختبر توقعاتك باستخدام البيانات التاريخية (مثل وظيفة إعادة تشغيل السوق في نينجاترادر)، فلا يوجد ضمان بأن لديك ميزة مماثلة في المستقبل. لا يزال من الضروري إجراء هذا الاختبار من أجل بناء الثقة في المنهجية الخاصة بك، ولكن كن حذرا من "منحنى المناسب" النهج الخاص بك إلى البيانات التاريخية كما الأشياء من غير المرجح أن تلعب بنفس الطريقة بالضبط للتداول في المستقبل.
التداول مع الثقة من خلال التوقعات الإيجابية.
واحدة من أكبر الأخطاء التي يقوم بها جميع التجار هو أنهم يدخلون ساحة المعركة التنافسية التي هي الأسواق دون معرفة حافة التداول الخاصة بهم. تماما كما سيكون من الحماقة لمحارب السامرائي للدخول في معركة دون معرفة نوعية وحالة سلاحه المختار والدروع، التاجر يجب أن نعرف نوعية له أو لها حافة التداول. بدون هذه المعرفة، كيف يمكن للمرء أن يكون واثقا في مواجهة الشدائد؟
فقط من خلال البحوث والاختبارات، وجلسات الممارسة المركزة يمكن للتاجر أن يكون واثقا تماما من حافة والتوقعات التجارية الإجمالية. تحتاج إلى أن يكون لديك معرفة حميمة من خطة التداول الخاصة بك والثقة في قدرتك على تنفيذ ذلك بدقة إذا كنت تريد أن تنجح في ساحة المعركة.
وقد انخفض عدد كبير من التجار بسبب الافتقار إلى التحضير. لا يكون واحدا منهم.
تعرف توقعاتك التجارية، واحتضان الحافة الخاصة بك، والحفاظ على الانضباط الخاص بك، ونحت قطعة الخاص بك من السوق بثقة.
آخر المشاركات التي كتبها كودي هند (انظر جميع)
نيويورك غداء ظاهرة يسلم! - 27 يوليو 2017 A كويك ساموراي ترادينغ أوبديت - 4 يونيو 2017 أهمية البحث والاختبار لتطوير المتداول - 7 ديسمبر 2018.
منطقة الأعضاء ستا تسجيل الدخول.
مقالات ستا الكلاسيكية.
بي سوسيال & # 8211؛ ستا & # 038؛ كودي هند.
© ساموراي ترادينغ أكاديمي - كشف المخاطر: ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة وليس لكل مستثمر. يمكن أن يفقد المستثمر كل أو أكثر من الاستثمار الأولي. رأس المال المخاطر هو المال الذي يمكن أن تضيع دون تعريض الأمن المالي أو أسلوب الحياة للخطر. يجب استخدام رأس المال الخطر فقط للتداول، ويجب فقط على األشخاص الذين لديهم رأس مال مخاطر كاف أن يأخذوا في االعتبار التداول. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. كفتك الأداء البدني إخلاء المسؤولية: النتائج الأداء البدني لديها العديد من القيود الأصيل، وبعض ما هو موضح أدناه. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. في الواقع، هناك فروق شاسعة بين نتائج الأداء الظاهري والنتائج الفعلية التي تحققت لاحقا من قبل أي برنامج تجاري معين. واحدة من حدود نتائج الأداء البدني هي أنها تم إعدادها بشكل عام مع الاستفادة من الألفة. بالإضافة إلى ذلك، التداول البدني لا ينطوي على مخاطر مالية، ولا سجل التداول الظاهري يمكن أن يكون حسابا كاملا لتأثير المخاطر المالية للتجارة الفعلية. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو إلى وجود برنامج تجاري معين على الرغم من الخسائر التجارية هي النقاط المادية التي يمكن أن تؤثر أيضا على نتائج التداول الفعلية. هناك عوامل أخرى هامة تتعلق بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن محاسبته بشكل كامل في إعداد نتائج الأداء الظاهري وكل ما يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا على نتائج التداول.

هل نظامك لديه توقعات إيجابية؟
اختيار 30 عينة. هذا قد يبدو مثل الكثير من باكتستينغ، لكنها سوف توفر نتائج أكثر صلابة. ما لا يقل عن 30 عينة هي قاعدة مشتركة من الإبهام في الإحصاءات. أخذ العينات الخاصة بك من فترة تتجاوز ربع. أنماط التجارة تتغير في كل وقت. قد يعمل النظام بشكل جيد تماما خلال ربع واحد وفشل تماما بعد ذلك. سوف نشر الاختبارات على مدى فترة أطول من الزمن توفير نتائج أفضل. عد النقاط: عندما يكون لديك كل الاختبارات الخلفية في مكان، ووضع كل تلك الفوز في عمود واحد في ورقة اكسل الخاص بك (أو أيهما الأداة التي تستخدم) وخسارة منها في واحدة أخرى. أيضا جعل مجموع كبير منفصل للفوز وخسارة النقاط. إصدار حكم: إذا كانت النقاط الفائزة 55٪ أو أكثر من المجموع الكلي، لديك فائز. إذا كانت النقاط الفائزة أكبر من النقاط الخاسرة ولكن نصيبها أقل من 55٪، وربما كان ذلك يستحق دراسة أوسع. إذا تجاوز الخاسرون الفائزين، فإن النظام مشكوك فيه على أقل تقدير. ما رأيك؟ كيف يمكنك اختبار النظام؟
وتتضمن المعلومات الواردة في هذه الصفحات بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن األسواق واألدوات املوصوفة في هذه الصفحة هي ألغراض إعلامية فقط، وينبغي أال تكون بأي شكل من األشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه األوراق املالية. يجب عليك إجراء البحوث الخاصة بك قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. فكستريت لا تضمن بأي شكل من الأشكال أن هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو الأخطاء أو الأخطاء الجوهرية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات في الوقت المناسب. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص، فضلا عن الضائقة العاطفية. جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية للأصل، هي مسؤوليتكم.
ملاحظة: جميع المعلومات في هذه الصفحة عرضة للتغيير. استخدام هذا الموقع يشكل قبول اتفاق المستخدم. الرجاء الإطلاع على سياسة الخصوصية وإخلاء المسؤولية القانونية.
تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار بتداول العملات الأجنبية، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك.